HARE:加密貨幣指數研究：波動率加權

參考資料：VictoryShares

一般而言，表格中的加權方式對應的波動率從上到下遞減。

NBA奇才隊球星阿龍-霍勒迪：希望未來我的薪水能以加密貨幣形式支付:10月8日消息，NBA奇才隊球員阿龍-霍勒迪在今日訓練期間接受了媒體采訪，他表示也許未來有一天自己的薪水能以加密貨幣的形式支付，但目前他也能夠接受普通貨幣，值得一提的是，霍勒迪的隊友斯潘塞-丁威迪是加密貨幣領域的球員先鋒。[2021/10/8 20:13:10]

2020年1月1日至2020年12月31日

動態 | 報告：2018年加密貨幣盜竊和詐騙達到17億美元:據channelnewsasia消息，美國網絡安全公司CipherTrace周二發布的一份報告稱，2018年，從交易所竊取和從投資者手中騙取的加密貨幣激增400%，達到17億美元左右。在17億美元的資金中，有9.5億美元來自加密貨幣交易平臺和錢包等基礎設施服務中發生的盜竊，這較2017年的2.66億美元增長了近260%。[2019/1/30]

注：表格展示了市值加權指數和11個基于不同頻率（日線、周線、月線）和周期（30、90、180、360日）數據的波動率加權指數；

動態 | 日本加密貨幣衍生品交易約占日本加密貨幣整體交易的80%:據日本金融廳官網公布的第7次加密貨幣交易所研討會資料顯示，目前已登錄的16家交易所中有7家交易所正在實施加密貨幣衍生品交易，且約占日本加密貨幣交易整體的80%。2017年，在加密貨幣衍生品交易中，保證金交易證97.44%，信用交易占1.13%，期貨交易占1.43%。[2018/10/19]

d，w和m代表三種不同頻率的數據，分別為每日、每周、每月；30、90、180、360分別代表基于30、90、180、360日周期計算的波動率；

回測時間從2014年11月31日至2020年11月31日；

表格中數據針對市值排名前10的加密貨幣，這個范圍的加密貨幣從市值占比和流動性上看最具代表性。

注：采用2020年11月的市場數據

注：采用2020年11月的市場數據

注：大市值組合指的是市值排名前10的組合；中小市值組合指的是市值排名11至100的組合；市場組合指的是市值排名前100的組合

注：上行市場和下行市場由正負基準月回報定義。回測期間2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波動率加權指數及其基準指數（市值加權）的平均月回報率。捕獲率計算方法是波動率加權指數與基準指數回報率的比值。

表格下半部分展示波動率加權指數或基準指數跑贏的總月數。勝率計算波動率加權指數跑贏的月數占總月數的比率。

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