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BIT:加密衍生品周報 | 瘋狂市場背后,期權市場專業投資者謹慎情緒顯露

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Time:1900/1/1 0:00:00

一周市場動態

火幣上線COMP、THETA、OMG、XEM和KSM品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周,比特幣飆升逾5000美元,漲幅高達近30%,本周三、周四比特幣瘋狂上漲逼近2.4萬美元,單日爆倉金額分別為2.77億美元、6.22億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計,來源:幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

伴隨著比特幣連續創下歷史新高,成交量也明顯放大,一周的交易量環比增加73%,高達2091億美元,其中,BitMEX成家量幾乎翻倍,火幣增加逾80%,CME增加超70%。另外,在本周四比特幣逼近2.4萬美元當日,交易量高達近800億美元,創下自2019年5月份開始統計期間內的單日成交最高紀錄。

加密衍生品交易所Deribit在測試網中推出組合交易功能COMBOS:6月24日消息,加密衍生品交易所 Deribit 已在測試網中推出組合交易功能 COMBOS,允許用戶通過一個交易/請求執行不同的投資組合策略。

據悉,Deribit 是一家總部位于巴拿馬的加密貨幣期權交易所,三箭資本自 2020 年 2 月起成為其母公司的股東。在三箭資本陷入流動性危機后, Deribit 表示其財務狀況依然保持健康,運營也不會受到影響。[2022/6/24 1:28:57]

比特幣期貨合約日交易量,來源:Skew

以太坊一周交易量環比增加超27%,達516.87億美元。不過,相比于比特幣交易量的增加速度,以太坊的日交易量、周交易量距離11月底的歷史新高還尚一段距離。

FTX.US總裁:加密衍生品業務是 2022 年的優先事項:金色財經報道,FTX.US 總裁 Brett Harrison 在采訪中表示,FTX.US 的用戶從 2021 年初的不到 1 萬增加到年底的大約 120 萬,增幅近120倍。加密衍生品業務對于該公司2022年的增長計劃至關重要。該公司于去年 8 月收購了數字貨幣期貨和期權交易所 LedgerX,后更名為 FTX US Derivatives。FTX.US 還向商品期貨交易委員會 (CFTC) 申請向零售和機構客戶提供比特幣和以太坊期貨。Harrison表示:“通過 FTX US Derivatives,收購一家擁有現有許可證的公司,這是一個更快的過程。我們可能有機會收購擁有許可證的公司,這些許可證擁有監管部門的批準,以提供不同類型的衍生品業務線”。

此前報道,FTXUS以80億美元估值融資4億美元,軟銀和淡馬錫參投。(blockworks)[2022/1/29 9:21:19]

以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

未平倉頭寸

與此同時,比特幣未平倉數據也持續創出歷史高點,截至12月17日為近81億美元,較一周前增加約20%。

英國經紀商IG Group停止向零售用戶提供加密衍生品服務:2月22日消息,金融經紀公司IG Group正在關閉面向零售客戶的加密貨幣產品,交易截止時間為當地3月24日15:00。此前,金融市場行為監管局(FCA)已發布規則,禁止將涉及某些類型的加密資產衍生產品和交易所交易票據(ETN)出售給零售消費者。(CoinDesk)[2021/2/22 17:40:27]

比特幣期貨合約未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊未平倉頭寸也首次突破20億美元,創下歷史新高,環比一周前增加近35%。

以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

結合比特幣價格以及期貨成交量和持倉數據來看,交易者對市場趨勢較為樂觀,認為當前的市場趨勢可能還會維持一段時間。

聲音 | OKEx運營主管:加密衍生品有助于穩定市場 但波動性不會消失:據此前報道,OKEx周一宣布,模擬期權交易將于12月12日開始,實時交易將于12月27日開始,OKEx提供買入和賣出期權。在談到加密衍生品市場的增長及其對未來價格走勢的影響時,OKEx運營主管Andy Cheung表示:“我們相信加密衍生品將有助于穩定市場,但波動性不會消失。機構肯定會繼續進入加密貨幣世界,這些機構可能會抑制比特幣的一些波動性。”(CryptoBriefing)[2019/12/11]

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用,以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近,旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正,意味著多頭持倉量占優,多頭向空頭支付,反之則意味著空單持倉多于多單,空頭向多頭支付。

過去一周,隨著比特幣價格和交易熱度同時大漲,永續合約市場價格大于指數價格,交易所的資金費率也呈上移趨勢,Deribit和OKEx的平均資金費率均突破了0.022%,只有Bitfinex為負值,其他交易所的平均資金費率也在0.015%和0.02%之間。

動態 | 加密行業關鍵人物將聯合建立首個加密衍生品清算所:據彭博社報道,來自Circle、Coinbase和Galaxy Digital等公司的二十多名加密行業的關鍵人物于1月中旬在新加坡舉辦會議。此次會議決定成立一個名為Liquidity Offset Network的合資企業,為首個加密衍生品清算所,可以增加交易量并大幅降低交易成本。渣打銀行(Standard Chartered)前亞洲外匯期權交易主管Simon Nursey正在幫助該網絡融資,并表示該清算所最早會在7月份由新加坡金融管理局監管。[2019/4/25]

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

以太坊方面,BitMEX永續合約的資金費率在本周三、周四明顯升高,一周平均資金費率高達0.0477%,OKEx和Bybit的平均資金費率也在0.03%以上。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

可以看出,從中長期來看,目前尤其是以太坊的資金費率處于相對較高的位置,市場較為瘋狂,投資者需謹防回落風險。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量也環比大增約8成至42億美元,其中,OKEx、CME、Bit.com的交易量均增加超100%,機構和普通交易者對比特幣的興趣持續高漲。

比特幣期權日交易量,來源:Skew

以太坊一周成交量也增加超60%至4.65億美元。值得注意的是,Deribit的成交量占比達到了95%,相比于此前的90%左右有所上升。

以太坊期權日交易量,數據來源:Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸呈井噴式增長,續刷歷史新高,截至12月17日為65.73億美元,較一周前增加超40%。

比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊持倉數值也攀升至10億美元上方創下新高。

以太坊期權未平倉頭寸,來源:Skew

持倉量PCR之比

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1,意味著做空大于做多,若小于1,做空小于做多。

12月17日以太坊的的持倉量PCR之比0.93,盡管多方仍然保持一定優勢,但相比于一個月前的80%左右有所增加,這意味著投資者也在大量買入看跌期權,市場短期可能會延續反彈,但情緒轉向謹慎。

以太坊期權持倉量PCR之比

對比之下,比特幣的持倉量PCR之比雖微有增加,但該比率還保持在70%左右。

比特幣期權持倉量PCR之比

波動率

截至12月17日,比特幣的一個月已實現波動率為75%,一個月平值期權隱含波動率為77.6%,雖遠低于今年三四月份水平,但從近七個月期間來看處于較高水平。較高的平值期權隱含波動率,再加上季度交割日的即將到來,市場預期比特幣在未來一段時間內會出現較大幅度的波動。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

期權到期情況

12月25日將有9.6萬份合約到期。

比特幣期權到期情況,來源:Skew

以太坊方面,12月25日有73.01萬份合約到期。

以太坊期權到期情況,來源:Skew

Tags:比特幣BIT以太坊DERI比特幣忘了哪個平臺注冊了Bl Bit Coin比特幣以太坊是什么意思Derivex

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