ITF:梳理了CME比特幣持倉數據 發現傳統玩家開始降低做空倉位

CME，芝加哥商品交易所，這是一家創立于1874年。目前，CME已經成為了全球最大的金融衍生品交易平臺之一。

相比其他專注于加密貨幣交易以及加密衍生品交易的交易平臺，CME是一家受到監管機構監管的合規平臺。2017年12月18日，CME正式推出了比特幣期貨合約，給予了資管機構、對沖基金一條進入加密行業的渠道。

當然，有投資者認為CME、CBOE推出比特幣期貨間接促使比特幣牛市提前結束。Coinbase行情顯示，就在CBOE推出比特幣期貨之后6天、CME推出比特幣期貨前2天，比特幣價格創下了過去數年來的高點，并且直到2020年12月比特幣價格才突破該點位。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格53.54 元，最高價達57.57元，最低價格52.13元，成交量1057.46萬，跌幅5.13%；

IOTA最新成交價格6.45元，最高價達6.81元，最低價格6.06元，成交量2230.69萬，跌幅0.62%；

DASH最新成交價格1570.75元，最高價達1613.42元，最低價格1498.28元，成交量0.57萬，漲幅2.64%；

NEO最新成交價格214.02元，最高價達223.79元，最低價格209.01元，成交量10.54萬，跌幅2.81%。[2018/6/24]

從成交量來看，CME的持倉量似乎無法影響比特幣的價格。但是CME的玩家都是叱咤資本市場的巨鱷，其影響力不可小覷。

早間創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格79.27元，最高價達80.22元，最低價格68.66元，成交量7251639.7萬，漲幅4.25%；

IOTA最新成交價格10.26元，最高價達10.6元，最低價格8.54元，成交量1931.43萬，漲幅5.94%；

DASH最新成交價格1979.93元，最高價達2063.87元，最低價格1808.39元，成交量0.98萬，漲幅0.32%；

NEO最新成交價格339元，最高價達344.63元，最低價格304.5元，成交量13.8萬，漲幅1.63%。[2018/5/30]

由于CME上的比特幣期貨并不像加密行業24小時交易，因此在周末休市之后容易產生跳空缺口。由于CME比特幣期貨影響力大，因此比特幣行情時常受到缺口影響。當然，歷史數據對于未來行情的判斷作用有限，并無法判斷下一次產生的缺口回補的概率。

早間數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格56,973.58元，最高價達57,772.13元，最低價格51,023.12元，成交量6.70萬，漲幅3.35%；

ETH最新成交價格5,731.37元，最高價達5,835.27元，最低價格5,155.42元，成交量19.33萬，漲幅2.47%；

BCH最新成交價格8,560.62元，最高價達9,313.13元，最低價格8,493.96元，成交量0.47萬，跌幅1.73%；

ETC最新成交價格168.67元，最高價達173.38元，最低價格134.95元，成交量92.92萬，漲幅4.11%；

LTC最新成交價格1,043.66元，最高價達1,069.29元，最低價格934.02元，成交量29.27萬，漲幅3.69%。[2018/2/10]

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格102,556.14元，最高價達103,698.81元，最低價格83566.71元，成交量13.83萬，漲幅1.05%；ETH最新成交價格2,733.03元，最高價達2,859.97元，最低價格2,575.96元，成交量35.49萬，漲幅3.05%；BCH最新成交價格10,310.35 元，最高價達10,907.75元，最低價格10,025.30元，成交量12.6萬，漲幅1.16%；ETC最新成交價格163.22元，最高價達222.72元，最低價格155.17元，成交量19.33萬，漲幅0.7%；LTC最新成交價格594.45元，最高價達660.44元，最低價格557.46元，成交量45.49萬，漲幅0.74%。[2017/12/8]

得益于美國商品期貨委員會每周披露的持倉報告，令我們可以一窺CME比特幣期貨玩家的持倉增減變化、各類持倉所占比例變化、交易商數量變化。

最新一期CFTC持倉報告

CFTC將參與CME比特幣期貨合約的用戶分為「經銷商/中介(Dealer/Intermediary)」、「資管/機構(AssetManager/Institutional)」、「杠桿基金(LeveragedFunds)」、「其他交易商(Otherreportables)」、「非報告頭寸」五大類。經銷商/中介一般指銀行、經紀商；資管/機構一般指對沖基金、交易平臺買賣基金；杠桿基金一般指規模較小的私募基金；其他交易商一般指資金量較大的大戶；非報告頭寸則是指資金量小的散戶。

bybt數據顯示，目前CME比特幣合約持倉量價值約為14.13億美元。CFTC最新數據顯示，杠桿基金是CME比特幣期貨最大的持倉方，持有約4.48億美元多單、8.62億美元空單。

近4個月CME比特幣持倉量變化情況

為了更好衡量CME比特幣持倉量與比特幣行情的關系，律動BlockBeats統計了近4個月CME比特幣持倉量變化情況：

通過該數據，我們可以得到兩組關聯性較大的結論。

杠桿基金正在降低做空比特幣倉位

根據CFTC報告日期以及當日比特幣UTC+0時間進行統計，比特幣行情與杠桿基金做空倉位存在較強相關性。同時，按照目前數據而言，杠桿基金正在降低做空BTC倉位，目前的倉位已經降至3月以來最低位。

資管和機構正增加做多比特幣倉位

無獨有偶，資管和機構做多比特幣的倉位也和比特幣行情存在較強的相關性。目前，資管和機構正增加做多比特幣倉位。6月15日的數據顯示，資管和機構做多比特幣的倉位正處于3月以來的高位。

律動BlockBeats提醒，根據銀保監會等五部門于2018年8月發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件，請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

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