比特幣:數據盤點 近半年BTC相關數據變化

關鍵要點

與歷史趨勢和市場預期相反，6月份對比特幣來說是一個平平無奇的月份

比特幣與傳統資產的相關性越來越強

盡管6月份過去的記錄更令人振奮，但鏈上數據、現貨和衍生品交易量等數據指標正觸及低點。已實現波動率在6月中旬再次大幅跳水，并在接近6月底時跌破市場預期，市場預期也呈現下降趨勢。隨著突破10,000美元的信號失效，期貨市場表現出疲態。自4月以來，日均交易量也一直呈顯著下降趨勢。

數據：BTC合約多空持倉人數比1.82，合約持倉總量為20.8億美元:截至5月19日11:30，根據歐易OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為1.82，市場做多人數占高；季度合約基差在86美元上方，永續合約資金費率為正，交割及永續合約持倉總量為20.8億美元，總體多軍占優；BTC交割及永續合約精英持倉方面，做多賬戶比為63%，精英賬戶多頭持倉38.63%，精英賬戶多頭占優，繼續關注大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量比為1.41，看漲/看跌主動賣出量比為0.56，主動看漲看跌買入量占據優勢。[2021/5/19 22:19:02]

24小時BTC全網合約成交數據顯示：空方占優:據合約帝數據顯示，最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.52%，開空比例為50.48%。主流合約交易所中，Huobi季度開多比例為49.93%，開空比例為50.07%；OKEx季度開多比例為48.83%，開空比例為51.17%；BitMEX合約開多比例為49.70%，開空比例為50.30%。[2020/3/28]

動態 | 加拿大公司Upstream Data的比特幣挖礦數據中心在艾伯塔省投入使用:加拿大公司Upstream Data允許石油公司購買或租用模塊化數據中心，這些數據中心可以安裝在排放或燃燒天然氣的生產設施中。其Ohmm裝置在挖礦能力方面各不同，但都能以有效的方式利用天然氣。利用免費能源鑄造數字貨幣確保鉆井公司從天然氣中獲得比市場價格回報更高的收益。Upstream Data最近發推稱，其三個新的Ohmm Mini 50 kW比特幣挖礦數據中心最近已在加拿大艾伯塔省投入使用。這些設備保存了原本會被排放的天然氣，這使得生產者可以開井并提高石油產量。（Bitcoin.com）[2019/11/17]

資料來源: Skew     

自3月份的黑色星期四以來，期貨市場持倉量有所回升，但并未達到前期高點。

資料來源: Skew

此外，隨著比特幣與標普500指數的相關性觸及歷史新高，比特幣被視為與傳統金融市場同步發展。截至上周五，比特幣與標普500指數之間已實現的1年期相關性達到0.370，高于1月份的0.06。           

資料來源: Coinmetrics  

如果我們仔細研究比特幣與股票指數的短期相關性，會發現隨著市場預期和投機水平的上升，這種相關性會更加顯著。根據Skew的數據，一個月的相關性在7月8日見頂，達到了0.788的歷史新高水平。

從歷史上看，BTC與傳統資產類別的相關性較低。然而，自3月份發生流動性緊縮和美聯儲隨后實施擴張性貨幣政策以來，所有的資產類別都在朝著同一個方向發展。

比特幣與黃金的相關性保持相對穩定。

資料來源: Skew

鑒于已實施積極的貨幣政策，現在可能是比特幣證明其作為通脹對沖資產價值的最佳時機。

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