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CAL:比特幣持倉周報 | 偏空情緒繼續發酵,杠桿基金成唯一激進擇多賬戶

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Time:1900/1/1 0:00:00

5月8日,CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報,最新統計周期內BTC保持在一個相對狹窄的區域內震蕩,雖然在統計周期末段走出了一波快速回調,但是周內實際下跌幅度不足2000美元,相比于過去一段時間的市場表現來說,最新統計周期內市場的活躍度有所下降。而這種相對平緩的行情對于各類投資者梳理對于后市的判斷非常有利,因為行情對于調倉的影響將大幅降低,而這就意味著本期周報的調倉思路相比前幾個統計周期來說更具前瞻性的參考價值。

總持倉數量在最新一期數據中自8429張進一步下降至8306張,創出近9周新低,行情的震蕩下跌導致總體持倉量一降再降,市場參與熱度的持續下滑也顯示出現有的回調表現尚未能引出「抄底」資金入場。

灰度 CEO:預計9月底前美國SEC對GBTC轉換為比特幣ETF的請求作出裁決:金色財經報道,灰度(Grayscale)資產管理公司首席執行官Michael Sonnenshein在 CoinDesk 的2023 年共識會議上表示,Grayscale預計將在第三季度末了解是否允許將其27億美元的 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 轉變為交易所交易基金。

據悉,美國證券交易委員會(SEC)去年拒絕了該資產管理公司將比特幣信托GBTC轉換為比特幣ETF的請求,Grayscale就這一決定起訴了美國證券交易委員會,其首席執行官Sonnenshein周三表示,他預計在9月底前美國SEC對該案件作出裁決。(Coindesk)[2023/4/27 14:29:18]

Seba銀行CEO :內部估值模型顯示今年比特幣價格在50000美元到75000美元之間:金色財經報道,Seba銀行首席執行官 Guido Buehler 表示,隨著越來越多的機構投資者開始接受世界上最受歡迎的加密貨幣,今年比特幣的價格可能會達到 75,000 美元。Buehler稱,我們的內部估值模型顯示今年比特幣價格在 50,000 美元到 75,000 美元之間。我很有信心我們會看到那個水平。(CNBC)[2022/1/12 8:44:16]

分項數據上來看,規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自489張回升至500張,此前三周連降的勢頭暫時告一段落,空頭頭寸自41張同步回升至93張,自近半年低點反彈,不過仍保持在一個「歷史級」的低點附近,多空雙向持倉自305張大幅回落至151張,大型機構在單向持倉方面過去幾周保持的持續減倉勢頭暫時告一段落。考慮到最新統計周期內行情仍然出現了一定幅度的下跌,因此經銷商賬戶在這種背景下的「逆市」加倉值得注意,某種意義上來說,這是大型機構對于后市樂觀判斷的態度呈現。

灰度董事總經理:機構資金流入表明比特幣仍處于牛市早期:在CNBC的Squawk Box上接受采訪時,灰度董事總經理Michael Sonnenshein表示,雖然很難預測比特幣的走勢,但機構投資者的興趣表明,比特幣仍處于牛市早期。Gemini創始人Gemini Tyler和Cameron Winklevoss也認為比特幣價格將繼續上漲。Tyler Winklevoss指出,比特幣的機構需求激增,成為主導其崛起的主要催化劑。(The Daily Hodl)[2020/12/1 22:44:38]

英國農民涉嫌用金屬污染嬰兒食品并勒索Tesco支付比特幣:英國林肯郡一名農民涉嫌用金屬污染嬰兒食品,并試圖在140萬英鎊的比特幣陰謀中勒索Tesco。(Lincolnshirereporter)[2020/8/12]

資管機構持倉多頭頭寸自369張微漲至370張,空頭頭寸自869張同步上漲至994張,該數值續刷歷史高點水平,雙向持倉自保持20張不變。資管機構在最新統計周期內在多頭頭寸和已對沖頭寸基本保持不變的背景下繼續大幅加碼空頭頭寸,仍然保持著過去幾個統計周期內的明確看空態度。正如上一期周報所述,目前資管機構仍然是短期內堅實的空頭擁躉,而最新統計周期內的倉位調整表現上來看這種狀態并未發生變化。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自1991張大漲至2544張,自近9周低點反彈,空頭頭寸自5464張同步上漲至5507張,該數值自近30周低點反彈,不過反彈幅度相對有限,雙向持倉自325張微升至328張。杠桿基金時隔四周首度進行了多空雙向同步增持,值得一提的是,在本期調倉結束后,這類賬戶的多頭持倉占比時隔13周后首度回到了30%以上,對于一類長期保持凈空的賬戶來說,這種多頭頭寸占比的回升值得重視。

大戶持倉方面,多頭頭寸自2040張進一步下降至2020張,該數值創出近13周新低,空頭頭寸自169張反彈至258張,雙向持倉自205張回落至87張。大戶賬戶在最新統計周期內又一次進行了明確的單邊倉位調整,本期的凈空調倉幅度雖然相對有限,但是作為最近幾周內連續精準「預判」市場走向的一類賬戶來說,大戶逆于大型機構的凈空調倉或許可以視作是一個進一步下跌發生前的風險預警信號。

散戶持倉方面,多頭頭寸自2685張回落至2286張,空頭頭寸自1031張同步回落至868張。散戶在保持多空持倉比幾乎不變的情況下大幅減倉,顯示在最新統計周期內的窄區間震蕩過程中這類賬戶對于后市的走向缺乏判斷能力,尤其是在大型機構在短期內都接連「失手」的情況下,最為保守的減倉風控調倉不失為散戶的一個明智的選擇。

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