比特幣:加密衍生品周報| 比特幣交易熱度激增但總持倉量銳減過半

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月19日，比特幣日內最大跌幅達逾33%，全網共爆倉超63億美元，其中，多單爆倉占比達到88%，比特幣爆倉近27億美元，以太坊爆倉超16億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

Binance UK正在禁止散戶投資者訪問加密衍生品:Binance UK周二告訴其用戶，為了遵守當地法規，Binance UK正在禁止散戶投資者訪問加密衍生品。通知稱，英國用戶將需要“提供額外信息”，然后才能繼續訪問平臺上的期貨、保證金、杠桿代幣、期權等產品。通知稱：“這些信息將幫助我們確定您對這些產品的訪問根據當地監管要求是允許的還是受到限制的。”（coindesk）[2021/12/15 7:40:03]

過去一周，比特幣出現超30%的最大回撤幅度，由此交易熱度也創下歷史新高，達到8610億美元，環比增加幅度達到50%。與此同時，隨著倉位的大幅清算以及投資者的減倉情緒持續蔓延，比特幣未平倉頭寸在上周五創下今年2月新低，為117億美元，截至5月23日又反彈至147億美元，但仍較4月中旬歷史高點減少近46%。

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim為總法律顧問:3月10日消息，加密貨幣衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim為總法律顧問。據介紹，Lim是銀行和金融行業的資深人士，擁有超過20年的經驗，他將負責Bybit的全球合規事務，并監督公司的法律團隊。Lim加入Bybit之前，曾在新加坡的一家國際投資銀行擔任法律與合規主管。（MediaOutReach）[2021/3/10 18:31:45]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊在過去一周大跌超1800美元，回撤幅度高達50%左右，同時，交易量也達到創紀錄的5110億美元，環比增加7.13%。未平倉頭寸在5月19日當日回落超34%，之后持續下跌且未見反彈趨勢，截至3月23日為52億美元，較5月中上旬的近110億美元已回落過半。

英國經紀商IG Group停止向零售用戶提供加密衍生品服務:2月22日消息，金融經紀公司IG Group正在關閉面向零售客戶的加密貨幣產品，交易截止時間為當地3月24日15:00。此前，金融市場行為監管局（FCA）已發布規則，禁止將涉及某些類型的加密資產衍生產品和交易所交易票據（ETN）出售給零售消費者。（CoinDesk）[2021/2/22 17:40:27]

以太坊期貨合約交易量，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

加密交易所Nomisma獲準在歐盟交易加密衍生產品:金色財經報道，加密貨幣交易所Nomisma已經獲得了《金融工具市場指令II》許可（MiFiD2），從而可以在歐盟內交易加密貨幣衍生品。根據該公司發布的消息，該平臺是首個從列支敦士登金融市場管理局獲得許可的加密貨幣衍生品交易多邊交易設施。[2020/6/2]

資金費率

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率大部分處于負值，除FTX和幣安外，其他交易所的一周平均資金費率均為負數，其中，OKEx達到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均資金費率均在0.01%上方，而OKEx和火幣均低于-0.05%。

各交易所比特幣永續合約資金費率

分析 | 加密衍生品正蓬勃發展，但其理論交易量數據或具有誤導性:CoinDesk研究總監Noelle Acheson發文稱，加密衍生品正在蓬勃發展，這表明市場的復雜性和流動性正在增加。然而，市場上的數據可能令人困惑，甚至存在誤導性。名義交易量代表衍生品合約所賦予的標的資產的市場價值，但它沒有說明預付了多少合約費用，它顯示的是衍生品在理論上代表了多少資產。這是加密衍生品交易相較于標的資產的主要優勢之一：可以獲得比投入多得多的資金。然而，現貨市場的交易量顯示了這些標的資產的實際價值。在現貨交易中，杠桿和信貸是由少數幾家交易所提供的，但這還不是一項成熟的功能（很少有交易所擁有必要的資產負債表）。因此，在比較現貨交易量和名義衍生品交易量時，我們其實是在比較實際交易量和理論交易量，而理論交易量是無法與實際交易量等同的。這種情況凸顯了對更詳細的信息共享和報告標準的需求。更詳細、更有用的數據不僅能讓監管機構適應加密市場的風險，還將幫助基礎設施企業制定戰略和產品決策。它甚至可以提供更有用的市場人氣指標，為投資策略提供信息，并帶來一個更高效的市場。（CoinDesk）[2019/10/19]

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量環比增加25%，相比之下，未平倉頭寸銳減至約70億美元，較四月中旬已減少超52%，創2月中旬以來新低。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，一周成交量回落近10%，持倉數值也大降約五成，截至昨日為32.67億美元。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸

波動率

隨著波動加劇，比特幣和以太坊的一個月已實現波動率分別上升到113%和175%，一個月隱含波動率分別升至120%和170%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從上周的0.85附近跌至目前的0.7，表現出空方情緒已得到較大程度的釋放。

比特幣持倉量PCR之比

另外，盡管近幾日可能會出現超跌反彈的情況，但由于比特幣和以太坊的期貨、期權持倉興趣大幅下降，因此警報尚未解除，后續一兩周，還需參考持倉量的反彈力度以及交易熱度的持續情況。

期權行權和到期情況

目前，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多，分別有1.55萬枚比特幣和1.26萬枚比特幣。另外，5月28日將有5.45萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊中，行權價為5000美元的未平倉頭寸最多，有超9萬幣。5月28日，將有超34萬枚ETH到期，6月25日將有近60萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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