BTC:如何利用OKEx合約大數據輔助交易

OKEx上線合約大數據引來了合約交易者的熱烈討論，加密貨幣的普通用戶首次能夠從官方拿到除行情以外的交易數據，給交易者提供了更多維度去分析理解市場。本文將簡單討論如何利用合約大數據中的持倉量和交易量去輔助交易。

首先來看一下持倉量、交易量與價格走勢的關系，圖中展示了從4月至今三者的變化關系，其中BTC合約交易總量和持倉總量均是交割合約與永續合約的總和。主觀來看，我們不難發現從4月份以來，隨著行情的升溫，持倉量和交易量都逐漸放大。我們不禁有一個設想，BTC的持倉量是否和價格有一定相關性。

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我們選取了2019年4月1日至8月21日共142個日數據。設定BTC的合約持倉量為X，BTC永續合約價格為Y，進行一元線性回歸分析，可以得到其相關系數為0.8893，其他分析結果可參考下表。不難看出，在所分析的時間段內，持倉量與價格呈現正相關性，并且F檢驗和T檢驗均為顯著。

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我們再將交易量納入分析。交易量和持倉量作為變量可以得到4種常見的情形。

1)交易量逐步增加，持倉量逐步增加一般發生在行情開始時期，價格在某一區間震蕩，交易量增加、持倉量增加都表明多空分歧出現。

2)交易量逐步減少，持倉量逐步增加交易量減少，表明多空暫時達成一種平衡；持倉量依舊增加表明，多空依舊沒有分出勝負，大行情可能即將到來。

3)交易量逐步增加，持倉量逐步減少交易量增加表明市場波動率增大，多空的分歧再次到來，短線的交易也變得活躍；持倉量的逐步減少，則表明多空的勝負逐漸明朗，交易策略開始止盈或止損。

4)交易量逐步減少，持倉量逐步減少交易量和持倉量的同步較少，表明市場波動率的下降以及多空情緒的緩和，一般發生在行情的末尾，也是醞釀下一端行情的時期。如此循環，形成整個行情。

結合4月至8月的BTC走勢來分析，我們不難發現，在階段性的牛市市場中，交易量和持倉量比較符合以上所描述的4種情形。持倉量的增大孕育趨勢性的行情；當交易量創新高后，持倉量減少意味著該趨勢行情的結束。持倉量一定程度上意味著行情持續的燃料，是行情持續的能量來源。

如今，BTC合約持倉量與8月14日創近一年來的新高，意味著長線的多空分歧仍在加劇；交易量沒有出現太大的變化，這也意味著，新一輪的趨勢行情正在路上。

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