TOK:趨勢跟蹤策略的問題，趨勢跟蹤策略的主要風險

趨勢跟蹤策略的問題

趨勢跟蹤策略的一些問題包括：

普華永道：2022年體育產業最熱趨勢將圍繞NFT展開:金色財經消息，四大國際會計師事務所之一普華永道發布2022年體育產業展望報告，該報告認為2022年體育產業最熱趨勢將圍繞NFT展開。普華永道同時指出，NFT擁有巨大潛力，未來將通過銷售收藏類NFT、會員季票類NFT，以及粉絲Token等方式塑造體育行業。（pwc.com）[2022/3/21 14:09:15]

1.對于長期趨勢的依賴，短期波動可能導致誤差

黃丙延：DC/EP等新趨勢逐步成熟，大型銀行核心系統建設將逐步啟動:4月27日消息，央行表示，支持在上海市、重慶市、深圳市、河北雄安新區等6市（區）擴大試點，引導持牌金融機構、科技公司申請創新測試，在依法合規、保護消費者權益的前提下探索運用現代信息技術手段賦能金融“惠民利企”。

中金公司黃丙延指出，銀行核心系統的更換周期為5至10年，隨著開放銀行、信創、央行數字貨幣（DC/EP）等新趨勢逐步成熟，大型銀行核心系統建設將逐步啟動。（證券時報e公司）[2020/4/27]

2.對于市場的選擇難度，選擇的市場趨勢不明顯，會造成損失

分析 | BTC算力有沖高趨勢 市值占比保持高位:據TokenGazer數據分析顯示：截止至7月16日17點整，BTC價格為10,757.47$，市值為192,167.34M，主流交易所24H BTC交易量約為$1,895.33M，環比昨日變化不大；算力方面，BTC算力沖高之后并無回落，在高位平穩波動，有繼續沖高趨勢；活躍地址數方面，BTC活躍地址數有一定下降趨勢；市值占比方面，BTC市值占比保持高位，目前約為66.51%；交易所方面，BTC/USD Coinbase對BTC/USD Bitfinex處于正溢價狀態，目前正溢價程度約為$80；當前，BTC多空單未平倉量都有一定減少，投資人需警惕近期市場風險。[2019/7/16]

3.對于止損位置的設置難度，設置過高可能導致錯過盈利機會，設置過低則容易虧損

4.追隨趨勢可能存在被“模擬”的風險，市場上有很多投資者在追隨趨勢，造成市場波動增大，導致損失

需要注意：任何策略都存在風險，在量化交易前，需要對策略有充分的了解，評估風險，并做好風險控制。

趨勢跟蹤策略的主要風險

1.無法抵抗大規模市場波動：當市場出現較大的調整時，策略仍然依據歷史數據繼續持有證券，可能導致較大的損失。

2.無法對沖消極市場：策略在市場低迷時不會減倉，因此會承受較大的資金損失。

3.模型偏誤：假設的市場環境和歷史數據未來可能不再適用，策略模型的偏誤可能導致較大的虧損。

4.數據偏誤：策略依賴歷史數據和實時行情，如果數據存在偏誤或者數據源不可靠，策略結果可能不準確。

總的來說，趨勢跟蹤策略的風險在于對市場波動和數據偏誤的敏感度較高。

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