比特幣:投資組合的方差和協方差是什么？

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投資組合的方差和協方差是什么？

投資組合的方差是投資組合中每種資產的風險的綜合衡量，反映了投資組合中所有資產的波動程度，以及投資組合中各資產間的相關性。協方差是投資組合中每種資產之間的相互影響，反映了投資組合中各資產之間的相關性。

電視名人Kevin O'Leary：將增加加密投資量，達到其投資組合7%:9月14日消息，加拿大商人兼電視名人Kevin O’Leary表示，他希望到2021年底將自己的加密貨幣持有量從其投資組合的3%增加到7%，增加一倍以上。但他還稱，投資者希望美國當局就監管加密貨幣做出決定，如果監管機構說不行，那他不想參與加密交易，需要遵守法規。他希望監管機構將加密貨幣視為一種機構資產類別，并預測如果加密貨幣成為一種新的資產類別，數萬億美元可能會涌入加密市場。但目前與傳統資產系統相比，加密資產還缺乏合規基礎設施。（CNBC）[2021/9/14 23:24:18]

方差怎么應用

億萬富翁對沖基金經理：希望用5%的比特幣來分散投資組合:金色財經報道，億萬富翁對沖基金經理Paul Tudor Jones周一表示，比特幣就是數學，數學已經存在了數千年。Jones稱：“我喜歡投資于可靠、一致、誠實且百分百確定的事物的想法。比特幣對我很有吸引力，因為它是我投資確定性的一種方式。在這個特殊的時刻，我想要5%的黃金、5%的BTC、5%的現金和5%的商品。我不知道我想對另外80%的資產做什么。我想等著看美聯儲周三的行動。”[2021/6/15 23:36:26]

方差可以用來衡量一組數據的離散程度，即一組數據中各個數據與其平均值之間的差異有多大。它可以幫助我們更好地理解數據的分布情況，有助于我們對數據進行更準確的分析。

Galaxy Digital創始人加密資產投資組合的比特幣占比高達87%:金色財經報道，Galaxy Digital創始人Mike Novogratz今日在推特公開了自己的加密資產投資組合，其中比特幣占比高達87%，以太坊和DeFi代幣分別占比10%和3%。本月早些時候Novogratz曾表示，盡管DeFi生態十分瘋狂，但他仍持謹慎態度。[2020/9/18]

方差的應用：

可以用來比較不同樣本的差異程度，從而分析樣本之間的差異；

可以用來衡量某一組數據的精確度，從而分析數據的可靠程度；

可以用來衡量分類變量的數據分布，從而了解不同分類變量之間的差異；

可以用來衡量數據的異常程度，從而分析數據中是否存在異常值；

可以用來衡量某一變量的變化程度，從而分析變量的變化趨勢；

可以用來衡量數據的集中趨勢，從而分析數據的變化趨勢；

可以用來衡量數據的聚集程度，從而分析數據的聚集趨勢；

可以用來衡量因變量和自變量之間的關系，從而分析因變量與自變量之間的關系。

協方差怎么應用

協方差可以用來衡量兩個變量之間的線性相關性，如果兩個變量之間有正相關，那么協方差的值會大于零；如果兩個變量之間有負相關，那么協方差的值會小于零；如果兩個變量之間沒有相關性，那么協方差的值會等于零。

協方差可以用來計算風險，因為風險的增加是由多個因素共同作用的結果，而協方差可以幫助我們理解不同因素之間的相關性，以幫助我們更好地評估風險的可能性。