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比特幣:比特幣、萊特幣等數字貨幣適合量化交易嗎?

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量化交易是啥?

量化交易是指借助現代統計學和數學的方法,利用計算機技術,通過建模分析、參數優化等手段,并從歷史金融數據中提取影響投資的指標,并使用該程序進行自動交易以獲得“超額”收益。這種投資方法稱為量化交易。

隨著數字貨幣的興起和市場的繁榮,量化手段應用于比特幣交易也逐漸流行,而以“搬磚”為代表的“數字貨幣量化交易”在幣圈則是神秘色彩的存在。但是其中存在的技術應用以及風險你知道嗎?

比特幣等數字貨幣為啥適合量化交易?

首先數字貨幣交易具備以下特點,使得量化交易與數字貨幣交易的契合度非常高。

1.無漲跌停限制;24*365不間斷交易;門檻極低,10塊、20錢也行,用戶都可以申請交易所API;

2.不限制交易次數,現貨無手續費;

星展銀行:比特幣或是比美元更有效的價值存儲資產:金色財經報道,新加坡最大的銀行星展銀行(DBS)最近向投資者發布了一份說明,表明比特幣是一種比美元更有效的價值存儲資產。星展集團指出,比特幣的去中心化性質和有限的供應量共同作用,使比特幣成為投資者的強大儲值選擇。該團隊指出,由于比特幣的稀缺性,比特幣被更恰當地描述為一種加密商品,并且很容易轉讓。[2021/5/23 22:33:12]

3.市場繁榮,期貨現貨市場都很活躍;

4.交易平臺眾多,對于量化投資而言有著更多的套利操作機會。

量化交易的優勢

1、紀律性。

量化投資根據模型的運行結果進行決策,量化交易系統會顯示出該階段下你所選擇的產品相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況,再給予合理的投資建議,可以避免絕大多數的“拍腦袋”決定。

比特幣微信指數日環比上升5.33%:金色財經報道,微信指數顯示,4月7日,區塊鏈搜索指數為808220,日環比上升13.61%;比特幣搜索指數為419220,日環比上升5.33%;以太坊搜索指數為40522,日環比上升1.03%。[2020/4/8]

2.系統性。

機器學習的模型優勢在于擁有多層次的模型、通過宏觀周期、市場結構、估值等多角度,進行分析,并且擁有海量的數據,比人為操作更具備系統性。

3、套利思想。

定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會,從而發現估值洼地,并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

量化交易的風險

數字貨幣市場的量化交易存在一個數字貨幣自身的風險,那這個數字貨幣的風險到底從何而來呢?首先,我們要注意到,目前市面上發行了很多各品種的數字貨幣,有一些存在著僅有炒幣的作用,并不能將此貨幣鏈接到未來區塊鏈的技術上,而且不存在其實際的價值,一旦出現大資金出貨則幣很有可能歸零,所以一跌便漲不起來了。

動態 | 外媒:比特幣歷史如果重演,將在7月份之后開始攀升:據newsbtc報道,上一輪熊市中,比特幣從1130美元跌至200美元左右,和2018年所顯示的跌幅及走勢相近。上輪熊市,BTC從2015年1月至8月的震蕩整理了216天。隨后,比特幣在2016年和2017年再次開始攀升,并在12月創下峰值。如果歷史重演,比特幣將維持橫盤至7月,隨后再次攀升。[2019/4/5]

那么,如何在量化交易時避免這個問題的出現呢?

將量化對象選擇為主流幣,因為一般主流幣都存在一定的利用價值,可以鏈接到未來區塊鏈技術的應用上去,所以相比非主流貨幣更具有炒幣價值;

目前市面上對于主流幣的判定?我覺得只要是符合以下特征的幣種都是可以被認為是主流幣,最起碼是有價值的幣種,具體主要包括:

動態 | 比特幣日元交易量占比再次升至第一:據Coinhills數據顯示,目前比特幣法幣交易中,日元交易量占比高達48.53%,再次超越美元上升至第一位。美元交易量占比降至第二,為44.96%。韓元交易量占比排名第三,為4.63%。[2018/12/26]

1、擁有足夠強大的共識。任何一個幣都必須得有足夠多的人來認可,也就是要求足夠強大的共識,否則這個幣就很難得到長久的發展下去,無法發展下去,那就更不可能進入主流行列;

2、要經歷過歷史考驗。主流幣應當是經歷過牛熊考驗而能生存下來的幣種,這樣的幣種才能在歷史發展中更可能長久存活下去,很多幣種在牛市可能發展很好,很受追捧,但遇到熊市就瞬間崩塌,一瀉千里,“空氣幣”表現最為明顯;

3、公鏈,技術實力強。這是最基礎的,技術是區塊鏈網絡最基本的支撐,若無技術的強大支撐很難再幣圈存活下去,而且必須是公鏈,側鏈就算發展再好也最終無法進入主流市場;

印尼年內將出臺監管政策 宣布明年禁止使用比特幣:印尼央行日前宣布,自2018年起禁止使用比特幣。據印尼央行貨幣發展事務負責人歐尼介紹,該行目前正深入研究各類電子貨幣的屬性和特點,年內將出臺印尼首個規定以填補制度空白。[2017/12/19]

4、上線的交易所情況;上線交易所是對幣種的一次考驗,每個交易所都有自己的上幣要求,上線的知名交易所越多,說明在交易所認可度越高,也越會被認為是主流幣;

5、就是我們常說的市值,交易量等常規考量,也都是很重要的指標;

6、幣種的生態愿景也是重要的方面。任何的幣種想要持久的存活下去就需要能給社會帶來價值,只有有實際運用場景且前景較好的幣種才能更好的發展下去,才能為更多人所認可。

接下來我們來看看數字貨幣是如何進行量化交易

這是其中一種策略方案,網格止盈方案是一種依靠機器人進行規定性操作,并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

網格止盈方案介紹

當整組策略未達到止盈條件,但尾單已達到止盈條件時,止盈賣出尾單,并檢測策略中各訂單盈利狀態,一并賣出其他所有浮盈狀態的訂單;

當整組策略達到止盈條件時,則將整組策略清倉賣出。通常為尾單盈利追蹤,達到整組策略止盈條件。

優點

①策略建倉數量較多時,即使未達到策略整體止盈條件,也可收單獲利;②若市場行情在尾單附近震蕩,可能不斷觸發網格止盈,從而不停收割該行情波段;③通常尾單交易費用較多,尾單止盈之后,可減少持倉數量,釋放部分交易本金,從而減輕持倉壓力。

圖文詳解

如下圖所示,新開策略后行情下跌,策略補單至第3單

-黃色虛線:當前策略止盈比例對應點位,-機器人監控,是否達到第3單止盈條件或第4單建倉條件。

行情持續下跌,第4單建倉

-黃色虛線:當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位,-由于第4單建倉,整組策略止盈線被拉低,-機器人監控,是否達到第4單止盈條件或第5單建倉條件。

行情繼續下跌,跌至第5單建倉點,第5單建倉

-黃色虛線:當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位、第5單止盈比例對應點位,-由于第5單建倉,整組策略止盈線再次被拉低,-機器人監控,是否達到第5單止盈條件或第6單建倉條件。

行情回調,第5單盈利追蹤-行情回調,達到第5單止盈比例,-觸發追蹤止盈功能,第5單開始盈利追蹤。

持續回調,第4單盈利追蹤

-行情持續回調,達到第4單止盈比例,-觸發追蹤止盈功能,第4單開始盈利追蹤。-同時,第5單盈利追蹤未回撤,繼續保持盈利追蹤狀態。

回調結束后下跌,觸發網格止盈-行情持續回調后下跌,達到第5單追蹤止盈回撤比例,第5單止盈賣出,-此時檢測其他訂單盈虧狀態,除了第4單,其他訂單均為浮虧狀態,一并止盈賣出第4單。

繼續監控止盈或補單-當前策略剩下的持倉訂單分別為:首單、第2單、第3單,-若行情上漲,則監控是否達到第3單網格止盈條件和整組策略止盈條件,-若行情下跌,則仍然根據當前策略的檔位、自定義間隔、追蹤建倉比例等參數,監控是否達到第4單補單條件。

好啦,以上是關于數字貨幣量化交易其中的一部分

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