STO:FMZ-發明者量化交易平臺-首家支持商品期貨與數字貨幣的量化平臺

高頻交易分類

以最快的速度抹平市場的一切不合理現象,常見于炒單與高頻套利,主動出擊,拼速度

提前在不合理的價位埋伏并跟隨市場快速移動,常見于市商策略,守株待兔,拼知識面

其它各種作者只學習了理論沒有實盤,先不講

動手實現

觀察盤口的概率極低的不合理現像并做出相應策略進行測試更改

奧地利FMA將加密貨幣經紀人Raxtrade/ROI STOCK LIMITED列入黑名單:奧地利金融監管局（FMA）正致力于將不受監管的加密貨幣經紀人列入黑名單。其黑名單最新添加的是Raxtrade/ROI STOCK LIMITED。FMA警告投資者注意加密經紀公司Raxtrade/ROI STOCK LIMITED的活動。這家經紀商未經授權在奧地利提供金融服務，但它聲稱有執照。FMA表示，Raxtrade/ROI STOCK LIMITED無權在奧地利進行需要許可證的銀行交易。因此，該供應商不被允許以其賬戶或他人名義進行商業交易。（ATOzmarkets）[2020/9/11]

如果邏輯復雜,就需要利用現有的數學知識盡可能的用模型描述不合理現象的本質,盡量減少擬合

AOFEX&ICFM資管基金平臺諾優全天候一號（NYAWT）清算完成:據官方消息，AOFEX交易所與華爾街資管平臺ICFM聯手打造的專業資管基金平臺，首期上線的諾優全天候一號基金（NYAWT）已經完成結算，年化收益率為30.12%。AOFEX即將開放第二期基金認購，詳情請關注官方公告。

?AOFEX&ICFM資管基金平臺致力于為廣大基金管理人及團隊提供發行渠道，為投資者提供優質的基金產品。

?AOFEX是領先的數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/26]

必須用可以見量成交又可以見價成交的回測模型去驗證,發明者量化目前是唯一支持這兩種回測模式的平臺

UTK、DFM、UFC入圍ZG首期投票上幣項目，投票8月25日15:00開啟:據ZG.COM官方公告，UTK、DFM、UFC入圍ZG.COM星辰計劃首期投票項目，8月25日15:00至8月27日12:00期間，持有ZG、ZGF可選擇支持的項目進行投票，?投票結束后可根據所有投票票數免費獲得獲勝項目的代幣獎勵。

星辰計劃由ZG.COM推出，旨為有潛力的項目提供多元化上幣渠道，通過項目自薦和社群推薦等渠道進行項目甄選，最終由用戶投票的方式進行上幣。[2020/8/25]

平臺的C例子很少,這里就用C寫本策略,方便大家學習

策略原理

正常情況下商品期貨的盤口買一賣一差價只有一跳,偶爾會有兩跳，三跳基本很少見,主力合約交易比較頻繁,這種現像發生后瞬間消失,難以有下手機會,我們就把精力放到次主力合約上面，比如MA001為主力,MA909為次主力時,MA909盤口下面這種情況

賣一為2225量551,買一2223量565,向下看幾秒,出現這種情況后,幾個tick推送后消失,這種情況，我們視為市場的自我糾正,我們要做的就是趕在市場主動糾正前,殺進去,這種邏輯看人工去盯盤是天方夜談,因為商品期貨盤口差價兩跳的情況級少出現,三跳最安全,但三跳極少出現,導致交易頻率太低,意義不大,接下來,我們觀察盤口之前賣一買一與現在兩跳時買一賣一的區別,去填補盤口差價空隙,如果速度夠快,就可以排在委托單的最前位置,做為Maker以最快的速度成交后反手賣出,持倉時間很短,有了這個交易邏輯,實現為策略以后,以MA909為例,實盤測試推薦易盛而非CTP接口,易盛倉位與資金變化是推送機制,非常適合高頻

回測結果

交易邏輯

必看聲明

為滿足對高頻交易的好奇心,為了更明顯的看到結果,此策略回測手續費設定為0,實現了一個簡單的拼速度邏輯,想要覆蓋手續費實現盈利,實盤需做更多優化,僅憑這個簡單的邏輯很難致勝,要考慮更多操作,比如鎖倉(降低平今手續費),利用定單薄流進行短期預測提高勝率,再加上交易所手續費返還,從而實現一個可持久盈利的策略,關于高頻交易的書籍很多,希望大家多去思考，多去實盤，而不是只停留在原理上.

關于我們

發明者量化是一個純技術驅動的團隊,為量化交易愛好者提供了一個高可用的回測機制,我們的回測機制是真實的模擬了一個交易所的存在,而不是簡單的見價撮合,希望用戶能夠利用到平臺的優點更好的去發揮自己的能力

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幣贏