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比特幣:數據:隨著隱含波動率的回調,ETH和BTC的相關性增強

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣和以太坊之間的相關性一直在上升,現在已經接近其2018年的歷史最高點。根據CoinMetrics提供的數據,相關性歷史高點于2018年7月達到0.8893,而2020年3月22日的相關值為0.8727。根據Skew數據,隨著相關性的增加,ETH和BTC價差的隱含波動率出現了回調。ETH-BTC1個月的ATM價差表明2月份波動性上升,當時BTC的價格在上漲,隨后出現價格下跌。這個動蕩的市場的高峰被認為是45%,但是,在2月21日之后波動性下降了。隱含波動率曾在3月12日比特幣價格暴跌時達到峰值;然而,從那以后,它一直在向下移動。3月23日,ETH-BTC1個月的ATM隱含波動率為10%,表明市場預期資產價格波動不大。另一方面,由于比特幣出現了大幅波動,因此1個月的已實現波動率價差表明當前ETH-BTC的波動率保持在58%。3個月和6個月的ETH-BTC波動率價差表明,ETH和BTC之間的波動性不斷增長。同時,以太坊與標準普爾等股票的相關性變得越來越強。

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