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BOX:幣圈小蝶:量化交易一定能賺錢嗎?它就沒有風險嗎?

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、量化交易是什么?

簡單地說,量化交易就是依靠計算機程序實施投資策略的方法。比如說金融學上有一個很著名的交易策略叫動量交易,就是說股票價格向上突破的時候買入,向下跌破的時候賣出。但是這個策略說起來簡單,做起來其實很難。就說A股市場,有3000多支股票,在短短的時間里要靠人力把所有的股票過一遍,其實是完全不可能的。但是現在有了計算機,就沒問題了。交易員可以寫代碼,然后向計算機輸入一個交易策略的指令:“當股票價格上漲超過20日平均線時買入,當股票價格跌破20日移動平均線時賣出”,然后把這個交易策略的指令輸出去,讓機器來下單操作。

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二、量化交易的原理和應用

通過這個例子可能你已經明白了量化交易的概念。那么下面我再講講量化交易到底有什么用,和投行之間到底是個什么關系。簡單地概括,量化交易的作用就是利用計算機技術和金融理論的進步,幫助克服我們人性上的弱點,然后在投資中做出更好的決策。什么叫做人性的弱點?作為生物個體,投資者沒有辦法回避的一個弱點就是,我們的時間、體力、精力、注意力、判斷力都是很有限的。比如說你要用傳統的方法,每個證券都去仔細分析它的基本面或者看它的技術圖形,那即便像巴菲特這樣的股神,也只能分析很少的證券。

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所以當大規模資產管理的行業出現以后,基金經理們就開始犯愁,然后就在想,我們有沒有一些可行的方法,可以讓一個人研究更多的證券,然后管理更多的錢呢?這個想法一直沒有能夠得到實現。

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三、量化交易的風險

量化交易的風險其實特別大,為什么呢?因為量化交易是在歷史數據里面去挖掘規律,所以它依賴的是歷史數據,也就是過去的趨勢,那如果這個趨勢存在的條件發生變化,過去的策略就都沒有用處了。

聲音 | 白碩:重視“幣圈”監管治理 也要保留創新活水:據科技日報7月16日消息,世界區塊鏈組織首席科學家白碩表示,雖然看起來“幣圈”壞事連連,但“鏈圈”的技術百分之八九十都是從幣圈演化或借鑒而來。對“幣圈”監管治理要重視,也要實事求是地看待,在防范金融風險的同時,保留創新活水。Facebook是在中國以外的世界補移動支付的課;區塊鏈在跨境支付等方面正成為傳統技術實現方式的有力競爭者。我國在移動支付上有先發優勢,在區塊鏈的技術實現和業務落地上也有很大潛力,但兩者的創新結合還非常有限,若想避免被‘超車’,取決于我們的動作有多快。我們要積極應對,搶抓機遇。要充分發揮中國在移動支付方面的先發優勢,充分挖掘在區塊鏈技術實現與業務落地方面的巨大潛力。[2019/7/16]

這樣的慘痛教訓在量化交易發展的歷史中有過好幾次。比如剛才提到的著名的長期資本管理公司破產,這家公司是非常牛的,它曾經被譽為量化交易界的一面旗幟。它旗下包括兩個諾貝爾獎得主,還有一個美聯儲的副主席。當時這個公司用的模型,市場上的反映是不僅看不懂,而且見都沒有見過。所以很多人都在說,這群人不是在做金融投資,而是在造原子彈。

在1998年之前,這家公司的業績確實很好,當時年化收益率是32%,遠遠超過同行。但是到了1998年發生了一件事情,當年俄羅斯的盧布大幅貶值,然后大家在市場上就開始瘋狂地拋售俄羅斯債券。

但是在長期資本管理公司的模型里邊有一個假設,就是像俄羅斯這樣的大國是不可能賴賬,不可能賴賬的。“天才”們就覺得是市場錯了,所以他們不但不拋售,反而更加激進地買入俄羅斯債券,就想等著這個市場反彈大賺一筆。結果“黑天鵝”事件發生了。

量化交易把金融市場當作一個穩態結構,然后從歷史數據中挖掘規律,利用高杠桿賺利潤。但是金融市場不是天體世界,它歸根到底是人的市場。金融市場的規律會被人性所影響,而人性中間的貪婪、恐懼、欲望都會隨著市場情況的變化而變化。所以說金融市場的規律和人性是一個相互作用的動態過程,市場上很少有一成不變的規律,再厲害的模型也很難應對這種突如其來的規律變化。

當今的量化交易已經回歸到了一個正常狀態:一方面,認識到量化交易在數據挖掘和科學決策方面的優勢,但是另外一方面,人們也認識到量化交易是有局限的,尤其是應對這種突如其來的規律變化的時候,這種純量化交易可能會面臨更大的風險。

四、中國的量化交易路漫漫其修遠兮

中國的量化交易市場到底是什么樣子的。中國是有量化交易的,但是其實現在處于一個特別萌芽的狀態。中國的金融市場像一條水流湍急的大河,波浪很大,這意味著什么呢?它忽上忽下使得很多的趨勢和現象很容易就被浪頭蓋掉或消失掉。這句話是什么意思呢?中國的市場規律變動是非常非常頻繁的,就使得中國的這種量化交易策略非常不穩定。

1.量化交易,就挖掘海量數據,尋找規律,然后使用這個規律進行自動的計算和決策,獲得高收益的投資模式;

2.投資銀行曾投入大量資源,促進了量化技術的發展和應用。很多投行內部就設有巨型的量化交易基金和部門;

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UBT:SZC ??? ??? ?? FUBT ??

FUBT?????:SZC????????????????????FUBT???2020?5?5?9:19:00?SZC????????.

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加密貨幣:幣圈馮博毅:5.4晚間BTC行情分析及操作策略

幣圈馮博毅:5.4晚間BTC行情分析及操作策略方向決定成敗,在市場發生轉變的時候第一時間察覺并作出相應的反應,最后才能漂亮地完成交易.

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TWO:馬鑫談幣5.4午夜金評

條條大路通羅馬,但是有的人出生就在羅馬。或許太過平庸,但是誰不想通過努力在世界上留下很厲害的痕跡.

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區塊鏈:北京市地方金融監督管理局副局長:加快建設具有全球影響力的金融科技中心

據新浪財經消息,4月30日,金融科技創新監管試點與“監管沙箱”探索研討會在京舉辦。北京市地方金融監督管理局副局長李妍演講表示,今年3月首批6個項目“入箱”,標志著我國在構建金融科技監管體系方面邁.

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ANC:要相信“你”將成為投資大師!

市場沒有百分百預測,只有百分百執行,交易思維決定成敗。本人投資理論:真是里,能盈虧共分擔;真指導,有規劃共監督;真交易,能體會刻苦銘心;真喊單。能夠身先士卒;真合作,一所捕魚忽視于人.

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DUK:對標高競爭性,我們鄭重納入了這一機制—MDU價格保障機制之回購

作者:MDUKEYJessica在企業開始回購股票的時候,官方最多的聲音就是“不要買!不要買!不要買!”,其實散戶買不買對企業的回購動作影響不大,僅僅是出于對投資人投資效益的善意提醒.

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