BTC:如何從量價關系，提前預測BTC的“大行情”

既然要談BTC的漲跌，自然離不開成交量。在傳統金融市場，一支股票價格的漲跌就與其成交量大小之間存在一定的內在關系，投資者通過分析此關系，判斷形勢，買賣股票。方法用在研究BTC行情上，也有相似作用。

量價關系如此重要，那么如何通過量價關系得到交易信號呢？

舉個最簡單的例子，人們最常用的量價關系就是觀察量價是否同步了。如果量價同漲，可能有大行情；如果量價出現了背離，行情則將反轉。

但不是每個新進場的小白都具有畫線來判斷是否背離的能力，而技術分析似乎玄之又玄，有什么更好的方法去研究BTC量價關系嗎？

so，有了非小號這期的研究。

Digital Insights Ventures 創始人：為了使Web3成功，人們需要了解輔助系統將如何蓬勃發展:金色財經現場報道，在Coinlive舉辦的峰會上，新加坡區塊鏈協會 (BAS) 可持續發展與影響小組委員會創始主席兼Digital Insights Ventures 創始人 Krishna Ramachandra 以主題演講“Web3 和人工智能 (AI)：助力去中心化技術的代幣化和可持續性。”他分享了 Digital Insights 采用的核心見解：交互、互操作性、集成和互連。

此外，他還談到了網絡的語義，并解釋說Web3，當你分解它時，它只是指你對數據使用方式的控制。他解釋說，為了使Web3成功，人們需要了解輔助系統將如何蓬勃發展。他在演講結束時說，如果有影響力或權力的人不幫助可持續發展的敘述，我們將永遠不會看到Web3的全部力量。[2022/12/22 22:00:35]

1.BTC漲跌幅的分布是什么樣的？

美國職棒大聯盟正與律師討論如何處理與FTX的合作關系:11月17日，據消息人士透露，美國職業棒球大聯盟（MLB）正在與其法律顧問討論如何處理與FTX的合作關系。作為美國最知名的體育聯盟之一，MLB正密切關注FTX的情況。

據悉，MLB于2021年6月與FTX簽署五年協議。如果MLB最終決定終止與FTX的關系，FTX的品牌Logo將不會出現在MLB球場上。（Sporttechie）[2022/11/17 13:16:28]

除了漲跌分布形態，當然還有漲跌幅或是波動幅度多少，才算是拉升行情？這時的量有什么特征，這些統計特征科學嗎？

日漲跌幅是正態分布，均值0.22%，標準差3.47%，有90%概率在5.91%以內

英國央行官員：如果穩定幣被用作一種支付方式，將研究如何對其進行監管:英國央行金融市場基礎設施執行董事Christina Segal-Knowles演講表示， 如果穩定幣被用作一種支付方式，她會研究如何對其進行監管。如果監管得當，像穩定幣這樣的數字貨幣可能會有好處：包括更便宜的支付方式和更多的功能。它們可能對金融穩定有潛在的好處。但這需要監管機構按照我們對當前使用的貨幣所期望的標準來控制新形式的貨幣。[2021/6/10 23:27:58]

日波動率呈現單尾分布，均值5.45%，標準差4.94%，有95%概率在13.55%以內；

日波幅呈現單尾分布，均值為408點，標準差346點。日波幅有95%概率分布在975點以內，我們定義拉升行情為日波動幅度超過975點的情況；

美國銀行分析師解釋比特幣如何像常規貨幣:據CCN報道，美國圣路易斯聯邦儲備銀行內容策略師Christine Smith認為，比特幣不像人們想象的那樣異乎尋常，比特幣的兩個用例是作為價值和貨幣存儲的，史密斯論證比特幣與普通貨幣沒有區別的三大理由：

1.比特幣和美元都沒有實物資產支持；

2.“稀缺”是美聯儲貨幣體系穩定戰略的核心，因為“為了保持其價值，貨幣必須供應有限”，而比特幣的數量也是有限的。

3.比特幣“純粹的電子現金對等版本可以讓在線支付從一方直接發送到另一方，而無需通過金融機構”，這與現金花費方式有相似性，即“不需要中間人處理交易”。[2018/5/1]

拉升行情的量價分布情況

非小號研究調取數據并計算后發現，不論是近一年每天的行情，還是有行情拉升的交易日，統計規律都不是很集中。

日交易量呈現單尾分布，均值為57490，標準差為40847，有95%概率在124480以內

從交易量來看，在交易量達到12.5萬以后才會大概率有大的行情拉升，但是這只能偵測5%的行情大幅拉升。顯然固定數值不具有普遍應用價值，行情隨時在變化，一定要用會隨著行情指標數值會浮動變化的指標，判斷才能更加及時有效。

2.量對價有預判意義嗎？

為了克服小白不會畫線的問題，我們使用均線系統用于偵測交易量的變化，當交易量超過7日均線為放量，否則為縮量。

但是經過非小號官方小范圍的問卷調查發現，不少投資者仍會認為這些指標對小白來說還是太復雜。我們找到了更加簡單一點能夠表述“量”上變化的方法——設計一個布林帶指標。

量比與行情是同漲同跌的嗎？目前來看只是大的漲跌會放量而已，放量一定會有行情，但無法預判出漲還是跌。并且在兩次量的變化引起的行情中，量的變化幅度更大的情況下，行情變化幅度卻并不一定更大。

我們又設計了一個布林帶指標，統計上講，如果量比指標超過布林帶的上下軌就會伴隨大規模的拉升現象，但有些投資者會覺得還不夠簡潔明了。

那還有更明確的指標嗎？

為了方便所有人都能夠更加快速、簡介明了地判斷“量”的狀態，非小號APP內就提供了這樣的功能：現貨量比。和一段歷史時期成交均值的比值，反映了成交量放大或縮小的程度。對于單向交易的現貨而言，行情的上漲一般伴隨著放量。）

3.漲后一定會跌嗎？下跌有什么特征？

根據非小號研究之前發布的研究課題《如果趁BTC每次回調時都買入，一定會盈利嗎？》，上漲后繼續上漲或是下跌的概率都是50%，所以上漲后不一定立刻就下跌。那么上漲到某個歷史高點后的下跌，有哪些特征嗎？

讓我們通俗的想一下，這跟玩籃球一樣，有速度和加速度，價格就像速度一樣，我們的觀測指標就像加速度一樣。每次拋球都是加速度先達到最大值，之后才是速度達到最大值。

同樣在價格達到最高點之前，指標就已經達到最大值，比如非小號研究人員之前的研究課題中提到的基差。當然成交量也是這樣的指標，如果成交量不繼續增長就代表趨勢可能要結束，典型的技術形態是頂背離。

4.使用量比最簡單的方法

最簡單的方法就是打開非小號App，看量比大于1還是小于1。

大于1代表現在是放量階段，否則是縮量階段。另外，根據長期行情，只有量比達到1.5以上或0.5以下時，才會有大行情爆發。

5.現在行情的信號是什么樣的？

目前通過量比數值0.89來看，行情還沒有放量，大行情更無從談起了，應該還是在盤整尋找方向的階段，大家可以持續關注量比這個數值的變化。

每次BTC突然快速上漲時，就有人說行情能夠拉升到10000點以上或是15000點以上，可能嗎？

這同樣可以用量比來判斷真偽。如果要達到這種幅度的行情拉升，量比需要達到1.5，所以讓我們拭目以待，短時間內量比能否超過這個數值。

至于還有更小級別行情信號需求的用戶，也可以在更細的時間粒度自行去繪制量比指標來使用，或者根據非小號APP提供的其他行情數據來深入分析規律。

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