非小號:非小號研究： 通過資金流模型選擇幣種，最少也能收益30%？

我們通常說，市場永遠不缺套利的機會，這些機會實際上是指，短期內可能受到某些消息的影響，或者某些市場內在因素的改變，從而產生了波動帶來的價差投資機會。

這就是本期非小號研究想跟大家分享的——資金流模型，此類模型可以用資金流向，來判斷幣種在未來逐步的漲跌幅，簡單來說，幫你預測哪些幣種可能會漲。

資金流背后隱藏了什么？

在公布“財富密碼”之前，我們先給大家科普一下，資金流是什么。

大家先理解資金流入，資金減少和資金凈流入這三個概念，然后我們舉個栗子：

當單位時間內，只需5分鐘K線是陽線，那么這5分鐘的交易量就是資金注入；如果另外5分鐘K線是陰線，那么這5分鐘的交易量就是資金流出。

那么這一天的資金凈流入是怎么樣的呢？就是用這一天的所有5分鐘K線流入之和，減去這一天的所有5分鐘K線流出之和，得到資金凈流入，如果寫成公式就更清晰明了：

MakerDAO已推出將DAI儲蓄率提高至8%、提高Spark Protocol債務上限等的執行提案:8月4日消息，MakerDAO 治理門戶已推出新的執行提案，關于增強 DSA 激活、Spark Protocol 債務上限提高、RWA 金庫更新、2023 年第二季度 AVC 會員補償、Monetails Clydesdale 的 DAO 決議、啟動項目資金、Spark Proxy Spell 執行。該提案將于 9 月 3 日 03:35 截止。

如果該執行提案通過，DAI 儲蓄率將從 3.19% 提高至 8%；Spark Protocol 直接存款模塊最大債務上限將從 2000 萬枚 DAI 增加至 2 億枚 DAI；RWA004-A 債務上限將從 700 萬枚 DAI 降至 0 DAI、RWA002-A 協議將更新；134.1 枚 MKR 將分配給 AVC 會員；MakerDAO 將批準 IPFS 哈希值為 QmaGTVioBsCPfNoz9rbW7LU6YuzfgqHDZd92Hny5ACfL3p 的 DAO 決議；將 200 萬枚 DAI 轉移到 0x3C5142F28567E6a0F172fd0BaaF1f2847f49D02F，用于 Endgame 啟動項目的一部分；Spark Protocol 將更新 DAI 利率策略，并將 DAI 市場貸款價值比（LTV）從 74% 降至 0.01%，DAI 清算門檻從 76% 降至 0.01%，WETH 市場準備金率將從 15% 降至 5%，WETH 的 variableRateSlope1 將從 3.8% 降至 3%。[2023/8/4 16:17:54]

資金流入-資金流出=正數為“凈流入”，負數為“凈流出”

InsurAce Discord服務器遭入侵，請勿與其交互:8月2日消息，多鏈保險協議InsurAce.io Protocol發推提醒稱，今天早些時候發現有人未經授權訪問其Discord服務器，團隊正在努力處理該問題。請不要與其Discord服務器交互。[2023/8/2 16:14:03]

那為什么平時用資金流交易效果不好？

大部分小散都會想，當資金凈流量指標在上升，那一定是莊家進場了，趕快進場賺一波。但是為什么每次這種搭便車操作只能小賺，甚至有時候還會虧損。

這是因為莊家預估了小散們的預估，往往都會悄悄地建倉，在低位吸籌，等小散的資金流指標起作用前已經建立好大部分倉位。你以為你在第一層，莊家在第二層，實際上莊家在第五層。

那這么說，我們就不能使用資金流數據交易了嗎？當然不是，我們可以換一種方式，更好的利用這些數據。所以非小號研究直接給大家弄了一個大殺器：資金流選幣模型，這是一個逆向選擇策略。

Coinbase計劃通過Uniswap治理流程將Uniswap V3部署至Base:金色財經報道，Coinbase Web3商務拓展負責人Rowan發推文稱，關于將Uniswap V3引入Base還有很多問題。我們正在著手治理流程，因此UNI持有者很快就會有發言權。

Adams表示：“對于Base團隊啟動Uniswap治理流程，在Base上部署Uniswap V3，我感到非常興奮。”Walsh評論稱：“雖然實驗室的團隊對Base感到興奮，但我們的觀點是部署應該經過公共治理流程。這次沒有橋接問題，因為有一個支持任意消息傳遞的規范橋接。”

此前報道，Coinbase宣布推出以太坊L2網絡Base測試網。[2023/2/24 12:26:17]

資金流選幣如何反殺莊家？

在大部分情況下，小散們缺乏專業的投資能力和收益，那么根據“搭便車”理論，希望通過大戶對幣價的判斷而進行投資，一旦大戶率先對潛在市場信息做出反應，羊群效應的小散則追漲殺跌，往往導致在很多情況下市場對潛在信息反應過度。

耶倫：如果美國政府債務違約 或造成全球金融危機:1月22日消息，美國財政部長珍妮特·耶倫警告，任何未能償還債務的行為都是違約，如果聯邦政府無法償還債務，將引發美國經濟衰退并產生廣泛影響。耶倫當天接受美國有線電視新聞網采訪時表示，如果美國國會未及時提高債務上限，聯邦政府無法償還債務，“無疑將導致美國經濟衰退”，很多人將失去工作，借貸成本也必將上升。她說，債務違約將引發美國主權債務評級下調，削弱美元作為全球儲備貨幣的地位，并可能“造成一場全球金融危機”。[2023/1/22 11:25:47]

打個比方，當莊家喊“沖啊”的時候，其實他已經沖完了，但韭菜們聽到消息，興奮過度直接踩滿油門沖了上去。

那么，根據逆向選擇理論，能夠準確評估信息價值的投資者，便會賣出已經產生了反應過度的幣種，買入低估值，從而糾正這種信息反應過度行為。非小號資金流選幣模型的原理就是糾正信息反應過度，交易資金流因子總堆積過低的幣種。

原美國法明頓州立銀行：已暫停FTX賬戶，將按照法院命令轉移FTX存款:12月25日消息，鑒于巴哈馬聯合臨時清算人于2022年12月23日向特拉華州破產法院提交動議公開了MoonStone Bank持有FTX賬戶的情況，因此現已更名為Moonstone Bank的原美國法明頓州立銀行發表聲明，重申FTX存款是安全的，而且該行有足夠的流動性來支持取款。此外，MoonStone Bank還表示目前已經采取行動暫停了FTX賬戶并與FTX債權人和巴哈馬聯合臨時清算人保持聯系，MoonStone Bank將遵照特拉華州破產法院的命令轉移FTX存款，同時也已向法院提出動議，要求明確指示。（einnews）[2022/12/25 22:06:19]

資金流選幣策略，都有哪些維度或是因素？

非小號的資金流選幣模型，為了更好地收集資金流信息，除了最常見的資金凈度維度之外，還構造了多個維度來反映出數據特征。模型主要采用了以下維度：

這些維度作為因子應該如何使用？

我們在這個步驟使用傳統金融因子選擇股評分卡的方法，思路如下：

首先，求每個幣種的沖突。按照多個因子綜合算法，對每個幣種的每個因子進行打分，最后對各個因子得分進行求和，就是幣種綜合得分。

其次，根據幣種綜合得分，將所有幣種分為n組。

最后，驗證個別分組的收益率，是否顯著高于其他分組或高于平均水平。

回測統計規律

非小號資金流選幣策略根據以上因素，訓練集為前一個月的歷史數據，將200個優選幣種根據分值由小到大分為10組，每組20個幣種。

得出：分值小的前變量，在本月的平均收益率，顯著高于所有優選的200個幣種平均水平。并且這個涉及到多個月的數據檢驗，從而相對穩定。

以下是部分檢驗結果：

5月數據為訓練集分出10組，6月收益率

6月數據為訓練集分出10組，7月收益率

以上圖表中，“組”為根據上個月數據進行的分組，從0至9依次轉換高。

因為我們是逆向策略，所以認為分組低的兩個分組，0和1更好，分組在每月1日根據上“avg_r”為分組的平均收益率，為分組中所有幣種本月月度收益率均值。

由回測數據我們可以得到，每月1號，根據上月數據計算的分組中，平均分值最低的變量0組和1組。在本月組內各個幣種平均收益率穩居前三，并且顯著高于平均水平。

偶爾有0和1分值以外的其他分組在本月收益率也很高，這就是我們經常追漲殺跌的幣種分組，根據行情啟動的時間點不同，這一組的位置非常不穩定，有時候是第9組有時候是第7組或是其他分組。

根據6月數據計算，7月應該購入的0分組和1分組的幣種是以下幣種：

是否在分組中，選擇分值越低的幣種交易越好？

策略展示的是整體投資組合的收益率，并不能排除某個幣種存在虧損的情況，所以并不是單個幣種分值越低收益率就可以。

如果可以根據7月數據計算出8月推薦幣種，提前布局，那么有非常大的概率穩賺收益。目前功能還在研發期間，屆時我們會在非小號官網和APP上線這個功能，根據資金流來測出每個月最有可能大幅上漲的幣種名單，用科學的數據計算方法曝光“莊家”要布局的幣種名單~

小白怎么避免選到“垃圾”幣？

在功能上線之前，我們也教教大家，怎么通過簡單的數據信息來判斷投資的幣種，是否靠譜。

1.打開非小號網頁或者APP，查看該幣種的發行時間和行情走勢。

拿EOS來說，發行時間越早的幣種，能夠到現在還有一定的交易量，說明基本不會是“上線3個月，割完韭菜就歸零”的垃圾幣，所以發行時間沒超過半年的幣，都要留個心眼，不要投入太大資金，有可能你就是牌桌上最傻的人。

另外，上架交易所的數量也是一個參考值。

再看整體走勢，很多小白喜歡問“這個幣還能回到xx價格嗎”，看圖就清晰了，明顯目前來看，這個走勢要回到2018年的最頂峰，至少今年內不太可能，除非有驚天利好消息。

可能有人說今年不漲，那我買了賭它明年、后年可能漲呢？......如果你要投資，就盡量別賭這種萬分之一的機會，資金投入后也是有機會成本的。如果你拿1w投有前景的項目，一個月翻倍，但你卻投了幾年內甚至看不到希望的幣，那某種意義上，是不是就等于損失了2w？這就是機會成本。

注意一點，右側紅框中，如果一個幣種“24h、近7天，近30天...今年來”這幾個時間維度，全部都是跌的，不太適合買入，因為時間已經說明了，大概率它還是會跌的。千萬不要誤以為既然一直在跌，這就是抄底的機會，抄底是小概率事件，憑什么7個月都在跌的幣種，你一買入就能漲了呢？

2.看幣種的持幣分布

如果幣種的持幣地址分布，前10名占比比較高，基本可以認為籌碼過于集中，暴漲暴跌可能是常態，而且這時候進場的話，就像是你一根小拇指和莊家的大腿在掰。

大家可以把自己想判斷的幣種，持幣分布情況與主流的BTC、ETH之類的對比，會發現越主流的幣，持幣會更分散，這其實也是大家經常掛嘴邊的共識。

無論是你已經持有的幣種，還是不知道應該選擇什么樣的幣種投資，都可以在非小號查詢幣種資料或者排行榜。

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