BTC:期權合約希臘字母說明

希臘字母的數值是期權合約交易重要的風險指標。為了方便用戶對期權持倉風險敞口進行管理，火幣期權合約采用特定希臘字母來度量期權頭寸在某一維度的特定風險情況，并進行相應的風險對沖。

期權標記價格由于期權市場最新價波動比較大，為了平滑市場價波動，使用基于期權隱含波動率計算的標記價格來作為參考價格。標記價格采用Black-Scholes期權定價模型計算。

隱含波動率由期權的市場價格所隱含的波動率，衡量期權市場的波動情況。求解方法主要根據期權的市場價格采用迭代的方式求解所得的波動率。

3.1億美元BTC期權合約將于今日16時交割，最大痛點1.7萬美元:金色財經報道，Deribit數據顯示，今日下午16時(UTC+8)將有3.1億美元BTC和2.07億美元ETH的期權合約到期交割。其中，BTC的最大痛點價格為1.7萬美元，ETH的最大痛點價格為1250美元。[2022/12/9 21:33:03]

獲取期權的最新價，根據期權的最新價推導計算出該合約的當日隱含波動率。推導過程使用二分法計算不斷擬合，直至計算出來的價格和實際價無限接近，即直至計算出來的價格和實際期權標記價格的價差值的絕對值小于1/2的tick值，例如0.005。

OKEx期權合約將于3月12日20:00臨時系統升級 暫停相關功能30分鐘:OKEx官方剛剛發布公告稱，為了提升服務質量，進一步優化交易體驗，OKEx期權將于3月12日20:00進行臨時系統維護。升級期間，BTCUSD期權合約將暫停交易，行情更新、下單、撤單、改單等功能將無法使用。維護范圍包括WEB端、APP端、PC客戶端、API端（查詢及操作）。維護期間，可正常訪問OKEx， 且其他業務線的正常交易不受影響。[2020/3/12]

初始默認參數：

公告 | OKEx正式上線BTCUSD期權合約:據OKEx官方消息，OKEx已于香港時間2020年1月9日14:00在網頁端和API同步上線BTCUSD期權合約。

據悉，OKEx BTCUSD期權合約使用了標記價格、每日結算、賣方權限管理等業內最優秀的風控系統，未來將上線組合保證金產品。同時，OKEx捐贈150 BTC至BTCUSD期權合約風險準備金，為用戶交易保駕護航。[2020/1/9]

掛盤價：起始波動率可使用某參考值，例如IV=0.8；

最大IV=500%；

最小IV=0；

希臘字母值算法期權希臘字母值算法，具體希臘字母的風險價值度量如下：

期權Delta值，是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度。Delta=?c/?S

例如：Delta=0.121若指數價變化1USDT時，則期權價格相應變化為0.121*1=0.121USDT

期權Gama值，是反映期權對應的標的資產變化一個單位時，期權Delta的變化幅度；Gamma=?Delta/?S

例如：gamma=0.021若指數價變化1USDT時，則期權delta相應變化為0.021*1=0.021。

期權Theta值，是反映期權剩余到期日每減少一個單位時，期權價格的變化幅度；Theta=?c/?T

注意：以上計算公式，得到的Theta值是以年為單位的，而交易界面和API推送的Theta值是以日為單位的，因此交易界面的theta=Theta/365例如：Theta=-4.2則期權以天為單位的Theta值-4.2/365=-0.011507，對應的涵義就是期權到期日每減少一天，期權價格相應變化為1*-0.011507=-0.011507USDT

期權Vega值，是反映期權隱含波動率變化一個單位時，期權價格的變化幅度，反映隱含波動率IV的變化對期權價格的影響情況；Vega=?c/?σ

注意：以上計算公式，得到的Vega值是對應于年化波動率的，一個變化單位為1，而前端顯示和API推送的Vega值對應于一個變化單位為1%的vega，因此前端顯示的vega=Vega/100

例如：Vega=12.1若IV增加1%時，則期權價格相應增加為12.1*1%=0.121USDT

歡迎關注火幣合約社群官方微信號：dm19103官方QQ群：1083210627Telegram：https://t.me/huobidmofficial

Tags：USDBTCokexKEXTerraClassicUSDBTCLokex幣歐okex易官網

LTC