BIT:加密衍生品周報 | 市場遇冷？期貨、期權成交量均現明顯回落

過去一周，比特幣、以太坊期貨成交均環比減少兩成。比特幣期權交易量也連續四周下降，過去一周交易量不足10億美元，環比減少逾10%，Bit.com的交易量占比達到8%。

一周市場動態

OKEx上線OMG/LEND/WAVES/BAT杠桿交易、余幣寶及USDT永續合約。火幣上線LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永續合約。幣安合約交易平臺推出DeFi綜合指數永續合約。FTX上線Uniswap指數合約、Zcash季度及永續合約。dYdX上線LINK永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

Coinbase將推出首個針對零售交易員的加密衍生產品:金色財經報道，Coinbase Derivatives Exchange本月將推出其首個加密衍生品產品，希望能吸引更多的零售交易者。根據一份聲明，Coinbase將于6月27日在受CFTC監管的期貨交易所Coinbase Derivatives （前 FairX）上推出其首個加密貨幣衍生品 Nano Bitcoin Futures（BIT）。該聲明稱:“全球加密衍生品市場的規模為3萬億美元，額外的產品開發和可訪問性將開啟顯著增長。”

今年早些時候，Coinbase收購了FairX，以推出加密衍生產品。在2020年底獲得監管部門批準后，FairX于2021年5月推出了其期貨交易平臺。Coinbase表示，該公司還在等待監管機構批準其期貨委員會交易商(FCM)牌照，為客戶提供保證金期貨合約。（coindesk）[2022/6/24 1:28:10]

8月25日晚比特幣暴跌逾700美元，從11800美元附近一度逼近11100美元，當日爆倉金額達1.09億美元。周三，比特幣震蕩反彈至11400美元附近，當日爆倉近2億美元。

Coinbase正在美國開展加密衍生品業務計劃:3月16日消息，Coinbase正在美國開展加密衍生品業務計劃。Coinbase周二在美國佛羅里達州博卡拉頓舉行的期貨行業會議上公布了其衍生品業務的詳細信息。衍生品業務主要分為三大方面：Coinbase FCM（期貨傭金商）、Coinbase DCM（由FairX更名，連接零售經紀商和做市商）和Nodal Clear（衍生品清算機構）。Coinbase解釋說，未來將與美國商品期貨交易委員會（CFTC）協調，為個人和機構投資者提供加密貨幣期貨。

此前消息，Coinbase在1月份宣布將收購FairX，這是一家在商品期貨交易委員會 (CFTC) 注冊的衍生品交易所。（The Block）[2022/3/16 13:58:57]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

WIRESWARM與Deribit達成戰略合作 允許銀行交易加密衍生品:6月8日，銀行企業加密和數字資產訂單及執行管理平臺WIRESWARM宣布與加密衍生品平臺Deribit達成戰略合作伙伴關系，允許銀行代表客戶交易加密衍生品。通過合作，WIRESWARM的客戶將能夠接觸Deribit的加密衍生產品，以直接從Deribit獲得流動性，而Deribit將獲得對WIRESWARM機構客戶池的訪問權。（Deribit Insights）[2020/6/10]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

亞洲加密衍生品和杠桿交易市場發展迅速 美國和歐洲市場因監管問題受限:對于比特幣等加密貨幣來說，2019年衍生品市場的增長和興趣都有所增加，因為主要機構開始支持比特幣等數字資產，將其作為合法的長期投資形式。就衍生品市場和加密貨幣總體而言，亞洲不同地區現已成為全球加密生態系統的主要樞紐。Global Coin Research創始人兼首席執行官Joyce Yang在博客中強調了印度和新加坡等國家在亞洲的作用，“交易市場和貸款市場是亞洲的一種驅動力，推動著行業向前發展。隨著時間的推移，這一切讓我相信，亞洲擁有最強大的加密和區塊鏈中心之一。”FTX首席執行官Sam Bankman-Fried此前曾表示，亞洲市場與美國市場有很大不同。在亞洲，與更適合金融機構的美國市場相比，OKEx等衍生品交易所在吸納零售交易者方面效率更高。在市場方面，Joyce Yang提到強有力監管的重要性，以及美國和歐洲的某些監管是如何將更多實體推向東方的。“老實說，今年交易的焦點一直是衍生品和杠桿交易，這種情況經常發生，而且大多發生在亞洲。如果你看看監管，它一直在抑制美國零售衍生品和期貨平臺的發展……圍繞加密監管的新規定正將歐洲交易公司推向亞洲。”（AMBCrypto）[2020/4/5]

比特幣期貨交易量在較7月24日至30日當周創下峰值后連續四周下降，過去一周急劇下降至為747億美元，相比于前一周環比減少超22%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比減少近20%至300億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。與交易量表現類似，比特幣期貨未平倉頭寸在上周一續刷歷史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13億美元，較一周前減少近7%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

另外，以太坊持倉連續兩周下降，環比減少一成至12.62億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到兩周前開始比特幣和以太坊的持倉數據均從峰值開始逐步減少，且交易量也呈現下降趨勢，投資者需在之后幾周內密切關注，以判定是否為趨勢性拐點。不過，目前來看，比特幣和以太坊持倉數據仍處于相對高位。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易量也連續四周下降。過去一周交易量不足10億美元，為9.14億美元，環比減少逾10%。

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com的交易量占比達到8%，超過OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也大幅減少25%至2億美元左右。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上周接近7月最后一個周五到期日前歷史高位后，過去一周小幅回落至20.28億美元，環比減少近4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉打破此前連續七周只增不減的紀錄。截至8月27日，該數據較一周前小幅減少2.49%，達4.69億美元。不過，該持倉數據僅比歷史高位低不到3%。

期權到期情況

9月25日將有5.52萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.3億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有33.34萬份合約到期，名義價值逾1.3億美元。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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