BIT:加密衍生品周報 | 熱度回升，BTC 期貨、期權成交量均反彈四成

比特幣期貨、期權成交量均回升四成，期權持倉大增15%接近三季度交割日前歷史新高。CME比特幣期權交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落七成。BitMEX以太坊期貨持倉數值繼前一周跌逾12%后，過去一周反彈近20%。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣價格波動較大，共爆倉約7億美元。10月10日上午，比特幣半小時漲逾350美元，期間爆倉金額達1.2億美元，當日共爆倉1.43億美元。10月12日下午，比特幣在急跌觸及11185美元前的半小時內爆倉3016萬美元，當日共爆倉8200萬美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

去中心化加密衍生品協議Maverick Protocol已上線zkSync Era主網:4月18日消息，去中心化加密衍生品協議 Maverick Protocol 官方宣布，已上線 zkSync Era主網。Maverick Protocol 此前已在以太坊主網啟動。

此前報道，Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 萬美元融資，Pantera Capital 領投。[2023/4/18 14:11:39]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

Coinbase下周將上線第二個加密衍生產品Nano ETH Futures:金色財經報道，Coinbase周四表示，該公司將于8月29日在其衍生品交易所上線Nano ETH Futures。Nano ETH Futures是Coinbase的第二個此類衍生品產品，該公司在6月份推出了Nano BTC Futures。（The Block）[2022/8/26 12:49:32]

比特幣期貨成交量大幅回升，過去一周反彈逾四成，為625億美元。其中，Bitfinex環比增加超120%，Bybit、火幣均反彈逾50%，Bakkt和火幣均反彈約40%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量打破連續四周下降趨勢，過去一周反彈25.31%，一周交易量為242.77億美元。

報告：目前加密衍生品交易量為現貨交易量的4.6倍:Kraken近日發布報告稱，加密衍生品現在至少是現貨交易量的4.6倍，并認為這一趨勢可能會持續下去。與現貨交易量相比，衍生品交易量增長明顯。從2017年第二季度到2018年第一季度，現貨交易量從580億美元左右的低點急劇上升到5700億美元的高點，然后在近兩年后大幅下降到1040億美元的低點。此后，衍生品已完全取代現貨市場成為主導市場，而現貨交易量也未能完全恢復。加密衍生品名義交易量從2017年第二季度的不到60億美元激增到2020年第三季度的超過1.7兆美元。[2020/11/3 11:29:26]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

盡管監管及法規尚未明確 但印度對加密衍生品的興趣正在上升:盡管印度最高法院仍在銀行業有關加密業務的未來進行審議，且有關法規尚不明確，但印度對加密衍生品的興趣正在提升。印度加密交易所CoinDCX首席執行官Sumit Gupta表示，在2020年初印度用戶對期貨交易的有巨大需求。Unocoin聯合創始人Sathvik Vishwanath對此表示贊同，他稱，雖然我們認為現在差不多是推出衍生品市場的時候了，但印度儲備銀行對銀行的限制使得進出市場變得復雜，并讓普通客戶望而卻步。（CoinDesk）[2020/3/3]

比特幣持倉持續小幅反彈。截至10月15日，該數值為41.45億美元，較一周前增加逾5%。其中，CME的持倉數值在上周增加近24%之后，過去一周再增加逾21%，截至昨日為5.61億美元。另外，Bakkt的持倉也較一周前反彈約20%。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前小幅增加3.62%，重回10億美元上方，截至10月15日為10.18億美元。其中，BitMEX持倉數值在前一周因被監管部門指控跌逾12%后，過去一周反彈近20%，截至昨日為1.22億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊的期貨成交量均出現一定程度的反彈，但持倉數值卻未發生明顯增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為謹慎。投資者需持續關注持倉數據的變化。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，多頭向空頭支付，反之則空頭向多頭支付。

過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0113%。另外，在該時段內僅有Bitfinex和OKEx的資金費率為負值，分別為-0.0055%和-0.0001%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

相比于8月份，以太坊永續合約的資金費率大幅降低。過去一周，BitMEX的以太坊平均資金費率最高，達0.0421%，Bybit和幣安的資金費率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

與期貨市場表現一致，比特幣期權一周交易量環比回升38.73%。其中，CME交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量達3.62億美元，創下除7月27日外的最高紀錄。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權成交量在連續四周下降之后，過去一周回升近10%，達12.5億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉數值也在持續增加，較一周前增加逾15%，截至10月15日為21.53億美元。目前，該數值僅次于三季度交割日前水平。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值較一周前反彈逾9%，截至10月15日為4.24億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

期權到期情況

今日將有超2.4萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾2.7億美元。本月最后一個周五將有4.63萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有9.69萬份合約到期，12月25日將有超48萬份合約到期。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

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