比特幣:加密衍生品周報 | CME 躍居全球第二大 BTC 期貨交易平臺

隨著比特幣拉升突破1.3萬美元，比特幣期貨、期權成交量均回升近五成。比特幣期權持倉也創下歷史記錄，達近26億美元。CME成為第二大比特幣期貨交易所，持倉占比僅次于OKEx。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周三晚10點半左右，比特幣半小時漲近400美元，期間爆倉1.6億美元，當日比特幣大漲逾1000美元，共爆倉3.03億美元。22日早間7點左右，比特幣在沖高13200美元后又快速回落逾500美元，期間爆倉3917萬美元，當日共爆倉1.53億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

Deribit 8月加密衍生品交易量增長17%:金色財經報道，盡管全球活動降溫，但上個月Deribit交易所上市的加密衍生品交易量仍然活躍。Deribit在與CoinDesk分享的月度評論中表示，8月份Deribit的衍生品市場交易量升至420億美元，較7月增長17%，與全球衍生品交易量下降12.1%至1.6萬億美元左右的全球下降趨勢相反。成交量數字代表期權、期貨和永續期貨領域的總活動。[2023/9/5 13:19:06]

過去一周隨著比特幣價格大幅上漲，期貨交易量也環比增加近47%，一周交易量達917.44億美元，21日單日交易量達到逾295億美元。另外，CME的成交量環比上漲80%，火幣上漲66%，幣安、BitMEX均環比增加約50%。OKEx的一周期貨交易量環比增加了18%，但交易量占比卻從上周的24%降至本周的19%左右。

加密衍生品交易平臺Bybit即將啟動現貨交易服務:加密貨幣衍生品服務的平臺Bybit宣布將于今日14:00開放現貨交易服務，且無掛單費用，將首先支持BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT和EOS/USDT交易，之后將支持更多交易對。Bybit成立于2018年3月，此前專注提供加密貨幣衍生品服務。[2021/7/15 0:53:49]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量也環比增加逾17%，達284.54億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

伴隨著成交量的持續回升，比特幣未平倉頭寸也較一周前增加近20%，截至10月22日，該數值為49.69億美元，其中，幣安和CME均增加逾40%，CME的持倉頭寸達7.86億美元，持倉占比為15.8%，超過BitMEX和幣安，僅次于OKEx，成為持倉量第二大的比特幣期貨交易所。這表明，機構投資者對比特幣的興趣日益高漲。

加密衍生品交易所ZUBR：在直布羅陀獲得監管機構批準絕非易事:加密衍生品交易所ZUBR表示，獲得監管機構批準在直布羅陀開展業務絕非易事。

據此前報道，ZUBR宣布，其已經收到直布羅陀金融服務委員會（GFSC）的一項原則性決定，該決定授予ZUBR作為分布式賬本技術（DLT）提供商的授權。據稱，ZUBR將成為首批受監管的歐洲數字衍生品交易所之一。（CoinDesk）[2020/5/29]

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值也較一周前增加逾16%，截至10月22日為11.84億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨成交均持續放量，持倉數值也在不斷爬升，這表明市場對于盤面持相對樂觀態度。不過，投資者仍需在之后一兩周持續關注持倉數值的反彈力度。

動態 | Bitfinex已上線100倍杠桿的加密衍生品:在實施系統升級后，Bitfinex已上線了兩個新衍生品，其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。幾個月以來，Bitfinex的永續合約一直處于發展階段。根據5月份發布的白皮書，該平臺的母公司iFinex表示，合格的Bitfinex賬戶持有人將能夠通過衍生品錢包交易新的對沖產品。該產品將具有基于USDt的抵押品（在其他市場中無法獲得），高達100倍的杠桿率和基于個人風險水平的保證金。雖然這些交易產品在性質上與BitMEX提供的高杠桿衍生品相似，但Bitfinex強調它們主要用作對沖工具而不是用于賭博。（bitconist）[2019/9/3]

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

與期貨市場表現一致，比特幣期權一周交易量持續回升逾48%。值得注意的是，CME的交易量在10月初當周大幅反彈近兩倍之后，連續兩周持續回落，過去一周環比減少34%。Bit.com的交易量環比翻倍，僅次于Deribit，占比逾11%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量也環比增加逾58%，達近2億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉再次創下歷史記錄。截至10月22日，該數值為25.96億美元，較一周前增加逾20%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值也連續三周持續反彈，截至22日為4.92億美元，較一周前反彈逾17%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

伴隨著比特幣突破1.3萬美元，比特幣的一個月已實現波動率從上周的33%左右升至目前的近40%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率在21日反彈至60%后現重回50%附近。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率在9月24日大幅反彈至114%創5個月新高，隨后持續下降，目前已降至60%。同時，當前的一個月平值期權隱含波動率為61%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和以太坊一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

下周五將有逾6萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾7.76億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，下周五將有18.77萬份合約到期，名義價值約為7695萬美元。12月25日將有49.53萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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