COM:衍生品市場新勢力-量化交易的發展與策略

TokenInsightCEOWayne：請您簡單介紹一下Bit.com，和現有的其他衍生品交易所比，有哪些特點？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：Bit.com是由新加坡一站式金融服務公司Matrixport推出的專業級衍生品交易所，專注于數字資產期權衍生品這個龐大的空白市場。自去年8月上線以來，已相繼推出了BTC、ETH和BCH的永續、期權產品。產品一經上線就廣受好評。目前的平臺日成交量1-1.5億美金左右。

要說Bit.com平臺最大的特點，可以簡單概括為：專業、專注。

首先是技術層面，Bit.com擁有行業領先的撮合引擎，在起步階段可以達到10,000TPS，延遲少于30毫秒。與其他衍生品交易所不同，Bit.com剛上線就推出了對平臺專業實力要求極高的期權產品，比如BCH期權，屬于Bit.com全球首發。我們上線的期權產品取得了非常不錯的成績，據Skew數據顯示，當前Bit.com期權成交量在期權市場排名第二，是全球第二大期權交易所。

BitMEX在衍生品交易之外新增支持14種Token交易:10月13日消息，BitMEX 自 9 月以來在衍生品交易之外增加了 14 種 Token，分別是 USDC、TRON、SOL、DAI、FTM、BUSD、AAVE、SHIB、WTC、CRO、MANA、FTT、SAND 和 OKB。BitMEX 首席執行官 Alex H?ptner 表示，平臺正專注于「超越衍生品」的轉型戰略，其中包括一系列新產品和更新。

此前報道，BitMEX 首席執行官 Alexander Hoeptner 在新加坡舉行的 Token2049 會議上接受采訪時表示，計劃在今年年底推出其交易平臺 Token BMEX。（The Block）[2022/10/13 14:26:38]

其次是多元化的客戶構成，促使我們平臺提供的價格發現更高效和更具代表性，從而確保極具競爭力的價差和極佳的客戶體驗。目前我們的用戶來自世界各地，包括礦工/對沖者、主要經紀商、自營交易商和基金在內的機構和個人。對于機構投資者，我們還通過和Paradigm以及其他經紀人提供大宗交易服務。

去中心化衍生品交易平臺01與Wormhole合作為用戶提供跨鏈存款服務:2月16日消息，基于Solana的去中心化衍生品交易平臺01宣布與跨鏈協議Wormhole合作為用戶提供跨鏈存款服務，01現已支持用戶從以太坊區塊鏈（使用Metamask或任何以太坊錢包）直接向其在01的保證金賬戶（在Solana上）進行跨鏈存款。[2022/2/16 9:54:59]

另外，我們非常重視客戶資產的安全性。Bit.com的風控系統是由一支世界級的技術和風控專家團隊搭建而成。平臺的資金由合規機構托管商CactusCustody保駕護航，而且在平臺業務上線伊始，就主動注資200BTC作為保險基金，用于減輕社會化損失，更好地保護用戶的投資。

TokenInsightCEOWayne：舉辦交易大賽的初衷是什么，請對交易大賽做一下基本介紹。

跨鏈永續衍生品協議AntiMatter部署至Arbitrum:10月9日消息，跨鏈永續衍生品協議AntiMatter部署至Arbitrum， 具有ETH/USDT永續期權的AntiMatter主網于10月8日在Arbitrum上線，用戶能夠以低交易費用在Layer 2交易鏈上交易永續期權。[2021/10/9 20:16:47]

Matrixport&Bit.comCOODaniel：雖然已有的客戶向我們反饋說非常喜歡Bit.com提供的流暢交易體驗，但還有很多交易者未深入了解我們的平臺，所以我們特別希望通過舉辦交易大賽的契機，邀請更多的用戶來體驗Bit.com所能提供的產品和服務。相信他們會喜歡上此平臺。

這次交易大賽最吸引人的可能是100萬USDT獎金池。比賽分API戰區和手動戰區，用戶可自行選擇。比賽時間為2021年3月29日12:00至2021年4月26日12:00。報名時間屬于隨報隨賽，在比賽截止前可隨時報名參與。當然還是鼓勵交易員們在3月22日12：00前完成報名，可以領取最高達50美金的早鳥抵扣獎勵金。

去中心化衍生品交易所dFuture已上線移動端國際版:去中心化衍生品交易所dFuture已于2021年4月28日16:30(GMT+8)上線移動端國際版。

dFuture 是由 MIX 集團旗下 Mix Labs 打造的去中心化衍生品交易協議，采用QCAMM做市商協議，具有零滑點、高交易深度、零無償損失的特點。[2021/4/28 21:07:35]

大家最關心的比賽排名，將根據報名選手各幣種期貨、期權的交易量和盈利率綜合評定。具體的計算方法可以前往https://www.bit.com/campaigns查看。

總之，我們誠意奉上這次交易大賽，用戶可以領取多重福利，希望大家多多支持！

TokenInsightCEOWayne：“量化交易”是一個過去一年在行業內比較熱門的詞匯，能不能從專業的角度講一下，“量化交易”具體做的是什么樣的交易？都有什么樣的策略？

動態 | 日本新經濟協會要求FSA重新考慮STO和加密貨幣衍生品法:金色財經報道，日本新經濟協會就STO項目和加密貨幣衍生工具匯編了四種觀點，并向日本金融廳（FSA）發表了一份意見書。新經濟聯合會提出的第一項意見涉及免除“電子記錄轉移權”的要求。根據《內閣府條例》，STO的私人配售“要求個人持有超過1億日元的資產”，這被認為是一個障礙。第二項意見同樣關于STO，他們希望參照美國證券法規來平衡系統。第三是對加密貨幣衍生品的需求。《內閣府條例》規定，無論虛擬貨幣的類型如何，杠桿倍數最多應為兩倍。 新經濟聯合會指出，應將杠桿倍數設置為當前水平的四倍或針對每種虛擬貨幣分別設置。價格波動因貨幣類型不同而有很大差異，并且嚴格的法規可能會導致用戶流向外匯。第四，其指出了如何計算金融工具經營者的市場風險當量、交易對手風險當量和基本風險當量。[2020/2/18]

Matrixport&Bit.comCOODaniel：量化，顧名思義就是數量化，把模糊的東西精確化，定量分析。量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術分析龐大的歷史數據，通過對數據的分析總結，制定“大概率”賺錢的交易策略程序，然后進行交易的方式。

利用計算機技術它最大的特點是減少人的情緒對交易決議策略造成的影響。尤其當市場極度樂觀或悲觀的情況下，量化交易能夠避免很多非理性的投資決策，比如大多數人都有的追漲殺跌。

策略分類的話，可以簡單分為幾種：

①單所套利策略：包括期現套利，資金費率套利，現貨三角套利；

②跨所套利策略：包括現貨跨所套利，期貨跨所套利，永續跨所套利；也包括期現套利，資金費率套利；

③高頻策略：高頻是一系列策略的泛稱。它通過對非常短時間場內趨勢的判斷，進行非常高頻率的買賣操作；

④CTA策略：CTA也是一大類策略的泛稱。有些是趨勢跟蹤型，有些是均值回歸型。概括的講，就是通過識別單策略因子-回測分析-實盤交易-再調整，這樣去積累一些收益風險比較高的單策略因子的方式，構建和優化策略集。一套好的CTA策略應該是有很多的單策略因子，而且這些因子之間的相關度較低，最后造成穩定的收益和較低的回撤風險；

⑤期權做市策略：通過系統性的方式在幾百甚至上千的期權合約上自動做市。期權產品由于合約數量多，流動性分散，所以整體流動性會相對現貨和期貨差一些，這樣使得期權做市：雖然難，但利潤率很高和穩定的策略；

⑥期權套利策略：如果說期權做市策略多數通過maker成交，少數通過taker對沖。那么期權套利策略正好相反。期權套利策略在期權波動率曲面上尋找錯誤定價然后進行套利。絕對性的套利包括：put-callparityarb,call/putspreadarb,butterflyarb,calendararb。統計性的套利包括：skewvsspot-volcorrelationarb,butterflyvsvolofvolarb等。

量化交易是很不錯的趨勢，尤其是工具的正確使用，往往可以在投資領域獲得很不錯的收益！業內人士也越來越青睞于量化交易。

不過，量化交易是以概率取勝的，需要一個完整的時間周期，才能體現出它的優勢和特點。如果只是短期投資，量化交易未必能賺錢。

TokenInsightCEOWayne：您對量化交易未來1-2年的發展怎么看？看MatrixportApp上的一些基金收益率高達30-40%，這樣的高收益可持續嗎？

Matrixport&Bit.comCOODaniel：數字貨幣交易所眾多，不同交易所因為參與客戶構成不同，會出現不少錯誤定價和交易機會。隨著越來越多的人入場，我認為交易機會在未來1-2年，將會有更多的傳統對沖基金會進入量化交易這一領域，競爭會變得更加激烈。

關于Matrixport基金收益率，需要指出的是：高收益率的背后是專業團隊在不同市場條件下靈活選擇交易策略，通過高頻交易、CTA和套利等不同策略組合實現的。只要市場條件合適，金牌交易團隊還將為用戶資產增長增磚添瓦，至于利率是30-40%還是更高，要以市場而定。

風險提示

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