VOL:【Deribit期權市場播報】0917——IV暴跌

播報數據由Greeks.liveDataLab格致數據實驗室和Deribit官網提供。

比特幣在48000美元附近振蕩，市場對于上漲持謹慎態度。比特幣大宗看漲期權成交翻倍，盤口賣出看漲成交貢獻同樣較大，主要是賣當月50000Call，成交2700余張，大量的平值賣出直接壓低了短期IV。

比特幣昨日結算價48393美元，Reddit粉絲幣價比70，七日粉絲復利年化增速29%

幣安將上線IDEX1-20倍U本位永續合約:5月2日消息，幣安將于2023年05月03日20:00（東八區時間）上線IDEX1-20倍U本位永續合約。IDEX是將高性能訂單簿與AMM相結合的混合流動性DEX。[2023/5/2 14:38:19]

以太坊昨日結算價3634美元，Reddit粉絲幣價比300，七日粉絲復利年化增速39%

以上參數為個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit粉絲幣價比》

比特幣波動指數昨日回升至47.68，單日漲幅3.36%:1月6日消息，由金融指數公司 T3 Index 聯合比特幣期權交易平臺 LedgerX 推出的 BitVol（比特幣波動）指數昨日小幅回升至 47.68，相較于 1 月 4 日（46.13）單日漲幅 3.36%。據悉，BitVol 指數衡量從可交易的比特幣期權價格中得出的 30 天預期隱含波動率。

注：隱含波動率，是指實際期權價格所隱含的波動率。它是利用 B-S 期權定價公式，將期權實際價格以及除波動率σ以外的其他參數代入公式而反推出的波動率。期權的實際價格是由眾多期權交易者競爭而形成，因此，隱含波動率代表了市場參與者對于市場未來的看法和預期，從而被視為最接近當時的真實波動率。[2023/1/6 15:39:20]

期權持倉量18.2萬張，價值87億美元，期權成交量1.6萬張。

Edgehogs項目推特和Discord賬號被盜:11月26日消息，據CertiK監測，NFT項目Edgehogs的Twitter和Discord賬號均已被盜。edgehogs[.]art是一個釣魚網站。不要與此URL交互，或者將錢包連接到此URL。[2022/11/26 20:48:30]

10d84%

30d66%

90d70%

1Y??79%

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m?75%,?3m89%,?6m92%，DVol?83%

9/16：1m81%,3m?91%,6m93%，DVol?91%

比特幣在48000美元附近振蕩，此區域是上月主要成交區域，市場換手需求較大。市場對于上漲持謹慎態度，各期限期權的IV出現明顯下降，特別是中短期期權單日下降近10%，當然這和即將進入交割有一定關系。

從OptionFlows數據看，成交量持續上漲。大宗看跌期權成交下降，盤口變化不大。比特幣大宗看漲期權成交翻倍，盤口賣出看漲成交貢獻同樣較大，主要是賣當月50000Call，成交2700余張，大量的平值賣出直接壓低了短期IV。

9月期權持倉約6.2萬張，其中看漲期權約4.1萬張。

以太坊期權持倉量142萬張，價值51億美元，成交量7萬張。

10d107%??

30d88%

90d93%

1Y??108%

各標準化期限IV：

今日：1m?90%，3m102%，6m105%，DVol?98%

9/16：1m?95%，3m?104%，6m107%，DVol?103%

以太坊在3550美元附近調整，因為同樣面臨期限切換，所以也出現了IV突跳。市場比較平靜，短期IV明顯下降。

從OptionFlows看，看漲期權成交量明顯下降，特別是大宗和買入。主要成交集中于當月期權，買入當月看跌成為當日成交最高類別的合約，以太坊上方壓力小于比特幣，沒有出現比特幣那樣多的賣出看漲。

9月期權持倉約42.5萬張，其中看漲期權約25.7萬張。

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