CRV:如何解決EIP-4626中的高滑點問題？

原文標題：《SolvingtheissuewithslippageinEIP-4626?》

原文作者：NickAddison

原文編譯：ChinaDeFi

EIP-4626和mStable金庫存款

mStableEIP-4626的首個金庫將投資于基于Curve3?Pool的Convex池。從EIP-4626的角度來看，金庫的資產是Curve3?Pool的流動性提供者代幣(?3?Crv)。存款函數是EIP-4626規范的一部分，它指定要存入多少資產以及將接收金庫份額的帳戶。存款函數返回給接收方會鑄造多少金庫份額。

functiondeposit(uint?256assets,addressreceiver)

external

returns(uint?256shares);

例如，存入3?CrvConvexmUSD金庫將從調用方轉移3?Crv，并將vcx?3?CRV-mUSD金庫份額轉移到接收方。

EIP-4626標準的強大之處在于，在投資池中有一種通用的投資方法，但對資產可以投資到底層平臺的內容和時間沒有限制。對于mStable的3?CrvConvxmUSD金庫來說，3?Crv被添加到CurvemUSDMetapool中，然后產生的流動性提供者代幣(musd?3?Crv)被存入ConvexmUSD池中，該池會投資于CurvemUSDgauge并獲得更高的回報。

烏克蘭危機全面爆發會如何：高盛預測納斯達克大跌近10%:2月21日電，高盛估計，標普500指數在俄烏危機全面爆發中的下行空間為6.2%，若降溫則有5.6%的上漲潛力。以Dominic Wilson為首的策略師預計納斯達克有9.6%的潛在下行空間，反之有8.6%的潛在上行空間。(財聯社)[2022/2/22 10:06:59]

這個過程中的一個技術挑戰是如何防止三明治攻擊。

什么是三明治攻擊？如何預防它們？

當我們向CurveMetapool(或任何其他池)添加流動性時，我們指定自己想存入的資產數量和流動性提供者(LP)代幣的最小數量。對于mUSDMetapool，金額是一個包含兩項的數組。第一個是mUSD的量，第二個是3?Crv的量。?3?CrvConvex金庫只存3?Crv，因此金額數組的第一項將為零。

functionadd_liquidity(uint?256?memoryamounts,uint?256min_mint_amount)

external

returns(uint?256?);

開發金庫時的一個技術挑戰是我們如何設置預期流動性提供者代幣的最小數量。

央行回應非指定機構如何參與數字人民幣運營:央行表示，需發揮其他商業銀行及非銀行支付機構作用，與指定運營機構一起，共同提供數字人民幣流通服務，包括支付產品設計創新、系統開發、場景拓展、市場推廣等服務。（一財）[2021/7/16 0:57:56]

僅僅將min_mint_amount設置為零是不夠的，因為它會讓存款交易受到三明治攻擊。但在我們深入了解三明治攻擊是如何工作之前，我們需要更多地了解CurveMetapool定價是如何工作的。由于金庫只添加兩個池代幣(mUSD和3?Crv)中的一個，因此它接收到的Metapool流動性提供者(LP)代幣的數量將取決于Metapool中mUSD和3?Crv的余額。池中的3?Crv越多，當僅將3?Crv添加到Metapool時，返回的LP代幣就越少。

例如，如果Curve的mUSDMetapool添加了200萬個mUSD，?600萬個3?Crv和100?k個3?Crv，則將收到100?,?068個LP代幣(musd?3?Crv)。如果Metapool有600萬個mUSD，添加了200萬個3?Crv和100?k個3?Crv，將收到100?,?892個LP代幣(musd?3?Crv)。

“如何看待比特幣凌晨突發大跳水”相關討論上知乎熱榜前三:根據知乎首頁，一條提問“如何看待比特幣凌晨突發大跳水，24小時近20萬人爆倉，一度跌破5.5萬美元，112億資金灰飛煙滅？”登上知乎熱榜，現排名第三位，熱度2375萬。[2021/5/13 21:59:09]

那么三明治攻擊是如何實現的呢?

攻擊者在將交易包含到區塊之前，就會監控Mempool中可能被利用的交易。為了利用交易，他們賄賂區塊生產者，將他們的交易包含在可利用的交易之前和之后。也就是說，他們將易受攻擊的交易與自己的交易夾在一起。如果有一筆交易將3?Crv添加到最低LP金額為零的mUSDMetapool，則攻擊者的第一筆交易將是減少Metapool中的mUSD數量。這意味著在易受攻擊的添加流動性交易中收到的MetapoolLP代幣數量遠低于應有的數量。在第三個交易中，攻擊者返還在第一個交易中刪除的mUSD，并將收益裝入囊中。

例子

使用Curve的mUSDMetapool，池中有6?,?000?,?000mUSD和3?Crv,11?,?917?,?295個LP代幣(musd?3?Crv)和1.018095美元的虛擬價格。

聲音 | Ripple CEO：正與監管機構會面解釋如何使用加密技術:Ripple CEO Brad Garlinghouse在接受采訪時表示其正在告訴銀行，“加密不是一個壞詞”。他稱，“我正在做很多事情是與監管機構、銀行高層會面，向他們解釋如何使用加密技術，特別是XRP來解決實際問題，而不是規避監管。一旦人們理解了這一點，他們很快就會解除武裝，加密這個詞就不再是一個貶義詞”。（CoinTeleraph）[2020/2/20]

攻擊者通過使用6?,?500?,?000(?54.5%??????????)池流動性提供者(musd?3?Crv)代幣從池中提取5?,?973?,?425的mUSD，使用他們池中的大部分流動性提供者代幣(musd?3?Crv)來平衡池。使用remove_liquidity_one_coin函數進行單邊提款，池中剩下0.43%??????????mUSD和99.56%??????????3?Crv。虛擬價格上漲了近1%??????????，至1.019105?，因為大量不平衡的提現為池收取了費用。

受害者使用add_liquidity函數將100?,?000個3?Crv添加到不平衡的池中，且沒有最小流動性提供者數量。如果池是平衡的，受害者得到81978個LP代幣而不是100371個。這意味著受害者得到的LP代幣比他們應該得到的少18?,?393個(?18%??????????)。以美元計算，受害者得到的美元價值減少了18?,?643?(?18%??????????)。

動態 | 更多人想通過谷歌知道如何購買XRP:據dailyhodl報道，在谷歌2018年最熱門\"How to”搜索中，“How to Buy Ripple”（如何購買XRP）排名第四，“How to Buy Bitcoin”（如何購買BTC）排名第八。[2018/12/14]

對于第三個也是最后一個交易，攻擊者使用add_liquidity將他們從第一個交易中提取的5?,?973?,?425個mUSD添加回池中，以接收6?,?503?,?610個LP代幣(musd?3?Crv)。比第一次交易多取了3610美元。池的虛擬價格將增加1%??????????至1.019216?，因為這是另一個不平衡的交易。以美元計算，攻擊者的LP價值從6?,?500?,?000*1.018095=6?,?617?,?617美元上升到6?,?503?,?610*1.019216=6?,?628?,?583美元，增加了10?,?966美元(?1.65%??????????)。

如果受害者損失了18643美元價值，而攻擊者只獲得了10966美元價值，那么缺失的7677美元價值在哪里?

使池失衡的0.04%??????????費用由流動性提供者和Curve投票托管的CRV(veCRV)持有者平均分攤。攻擊者未持有的5?,?417?,?295LP代幣的價值從5?,?515?,?323美元增加到5?,?520?,?794美元。這比池費用的50%??????????增加了5?,?471美元。增加的美元價值歸于托管CRV(veCRV)持有人。

Curve的保護

為了防止三明治攻擊，在向CurveMetapool添加流動性時，需要指定一個合理的最小LP代幣數量。通常，DeFi協議會在交易中傳入相當數量的金額。Curve池中的add_liquidity函數就是min_mint_amount的一個很好的例子。但是對于標準的EIP-4626存款函數，沒有定義參數來指定最小金額，因此我們無法傳入相當數量的鏈下計算的MetapoolLP代幣。

Curve池有一個calc_token_amount函數，它可以計算池代幣存款收到的LP代幣數量。但這不能用來防止三明治攻擊。如果已經運行了一個交易來平衡池，那么calc_token_amount函數將只返回當前不公平的LP代幣數量。

functioncalc_token_amount(uint?256?memoryamounts,boolis_deposit)externalviewreturns(uint?256?);

因此問題仍然存在，EIP-4626函數沒有辦法傳遞最小量。打破標準來添加這一點是不可取的，使用預言機也是次優的。我們需要鏈上方法。

mStable的方法

mStable的金庫獲得一個公平的MetapoolLP代幣價格的方法是使用CurveMetapool和Curve3?Pool的虛擬價格。get_virtual_price函數以美元為單位返回池的流動性提供者代幣的價格。它通過計算池的不變式來實現這一點，該不變式是池中代幣的美元價值除以代幣的總供應量。由于池中代幣的余額不影響池的不變值或總美元價值，虛擬價格不會受到三明治攻擊。

functionget_virtual_price()externalviewreturns(uint?256?);

對于存入mStable金庫的存款，我們需要在Curve的3?PoolLP代幣(?3?Crv)中對MetapoolLP代幣進行定價，因為這是我們在金庫中使用的資產。為此，我們得到3?Pool虛擬價格，并將其除以MetapoolLP代幣價格。

fairMetapoolLPtokens=3?Crvassets*

?3?Poolvirtualprice/

Metapoolvirtualprice

一旦我們有了一個合理的價格，我們就可以通過目前配置為1%??????????的滑點系數來降低它。這個調整后的公平價格用于計算在向池中添加3?Crv流動性時可以接收的CurveMetapoolLP代幣(musd?3?Crv)的最小數量。

存款的全部流程如下：

結論

雖然標準在標準化和獲得采用方面起著巨大的作用，但像這樣的問題提醒我們，在DeFi方面沒有輕松的勝利。我們需要認識到現有標準的局限性，并為它們尋找最佳的解決方案。

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