RUBY:幣看策略交易學院：操盤手揭秘，百萬收益的實戰策略 -ODAILY

主題：操盤手揭秘，百萬收益的實戰策略！

時間：7月30日19:00

主持人：幣看CMORuby

嘉賓介紹：AlphaMind

2020年7月30日晚，「幣看策略交易學院第2期」邀請專業量化團隊AlphaMind對話幣看CMORuby，獨家揭秘網格交易的秘訣！

AlphaMind是專業量化團隊，團隊成員來自國內頭部金融機構，擅長交易策略研究與開發，已有成熟的趨勢、網格、反轉等多種類型及不同波段策略在運行，實盤收益超百萬。

韭爺為大家整理了直播全程的文字實錄的同時，也學會了網格交易的秘訣呢一起來回顧下吧！

問題一：網格交易的優勢是什么？

A神：要說網格交易的優勢，那先從介紹網格開始吧。從6月初BTC畫門到現在,BTC已經震蕩盤整接近兩個月了，上周以來市場的波動率才開始有些恢復。很多趨勢交易者在這種震蕩磨人的行情開單易損，小波段中賺的利潤被多次虧損帶走，很難把利潤抓在手里。而這種行情對于網格策略來說正是施展拳腳的時機。

摩根大通：Hinman文件中的披露可能會促使其他加密貨幣看起來像ETH:金色財經報道，摩根大通分析師在一份報告中表示，上周在美國證券交易委員會與Ripple 的法律糾紛中發布的Hinman文件可能會引發加密領域的更多權力下放。文件中的披露可能會促使其他加密貨幣看起來像ETH，并變得更加去中心化。SEC官員已經承認，在充分去中心化的網絡上存在不能歸類為證券的代幣會造成監管缺口。

此外，該報告指出，文件中的披露可能會促使其他加密貨幣看起來像ETH并變得更加去中心化，因為更多的去中心化會降低數字資產被認可為證券的機會。[2023/6/20 21:48:28]

市場行情我們大致給分為牛市、熊市和震蕩市。為什么說網格策略適合震蕩期呢？

從網格的原理來說，網格交易可簡單的如下理解：把價格的波動區間放到以一個設定好的網格里，把資金分成多份，價格每跌一格就買一份，每漲一格就賣一份。一份買入對應一份賣出，買賣交易之間只賺一格網格的差價。

數據：短期比特幣看漲期權今早交易活躍:skew數據顯示，短期比特幣看漲期權今早交易活躍。[2021/7/29 1:21:54]

網格交易把資金分成多份，分批買入，大大降低了對于買入點的要求。

在設定的網格區間內，網格交易即越跌越入，越漲越出。不斷在低位買入，即使是暫時處于持續虧損的狀態，但整體的持倉成本卻在不斷降低，一旦市場出現反彈，累積下來較低成本很容易就會產生可觀的利潤。而且網格內交易的份額一一對應，只要有反彈，達到網格的要求就立即賣出，對應份額的價差利潤就能抓住。這是它的一方面優勢，震蕩期如果價格在區間內波動，基本等于坐收盈利了。

另外，網格交易對于上班族和平時時間較少的朋友也是非常友好的。網格是量化的一種，也是有解放雙手的使命的。只要花點時間設置好網格，后面接著就是很舒服的交易過程，等待著買入，等待著賣出，并不需要很長時間花很大的精力關注市場走勢，無時無刻都去盯盤。

動態 | “深圳數字奇點科技有限公司”已注銷，非網傳幣看現關聯公司:根據深圳市地方金融監督管理局發布的《關于召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議的通知》文件顯示，深圳市目前要求各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬貨幣非法活動的企業進行初步摸排核查，目前發現了8家企業涉嫌從事虛擬貨幣非法活動并通知各區整治辦約談相關企業。這8家企業中，包括一家名為深圳數字奇點科技有限公司的公司。

經天眼查信息，該公司曾為幣看BitKan關聯公司，目前顯示為已注銷，注銷日期為2019 年7月26日。

接近幣看人士透露：幣看在早年94后已注銷國內公司，目前幣看Bitkan主要注冊在日本和新加坡，且實體經營也在海外。[2019/12/18]

Ruby：是的，對于網格來說更多的是一個交易工具，利用的好的話有很多優點。

A神：這就是網格交易，在震蕩期無需預判短期走勢，交易紀律簡單可執行。

聲音 | 分析師：龐氏騙局PlusToken是導致比特幣看跌的原因:據UToday報道，比特幣交易員Jacob Canfield最近表示，韓國比特幣龐氏騙局PlusToken可能是導致比特幣價格看跌行動的原因。據?CipherTrace發布的一份報告，PlusToken從投資者那里竊取了約29億美元的數字資產。[2019/12/4]

問題二：在幣看做網格交易，參數設置，有什么秘訣？

A神：這個問題也是操作網格的核心，簡單說下網格的應用方法。

網格策略大致有如下參數需要設置：

1.交易區間。根據經驗，不同的品種交易的區間是不一樣的。交易區間決定了網格的密度，根據歷史數據合理的劃分交易區間是個不錯的方案。市場上一些成型的網格產品都會有推薦參數，新手可以使用智能推薦的參數，可能會比自己的判斷更友好。一個常用的區間設置方法是以日K線的BOLL上下軌作為區間的上下界。

動態 | 神秘交易員購買30份比特幣看漲期權，押注比特幣在明年6月達到5萬美元:據華爾街日報報道，一名神秘的交易員在5月23日以4500美元的認購價在LedgerX購買了30份比特幣期權，押注比特幣將在明年6月達到5萬美元，這使得該交易員在明年6月到期時能夠以5萬美元的價格購買比特幣。雖然相比過去24小時內高達250億美元的比特幣交易量，該交易員的下注金額微不足道，但這是LedgerX在超過6個月以來首次出現5萬美元價格區間的看漲期權。LedgerX聯合創始人兼首席運營官Juthica Chou表示，上個月，LedgerX還觀察到執行價為2.5萬美元的比特幣期權。[2019/6/4]

2.網格數量。網格越密集，越能捕捉到微小的價格波動。捕捉的波動格子越多，盈利也就越多，但也需要很大的資金量。格子數量是一個自己權衡的問題，主要參考手上的籌碼。

3.每個網格的交易數量。上邊也提到資金量的問題，根據資金量進行劃分，不同的網格策略會有多種變種，如等比例下注和等價格下注。

等比例下注能確保每份資金的盈利率都是相等的，但隨著網格價格的上漲，止盈條件會越變越高。

等價格下注沒有這個問題，但隨著網格價格上漲，止盈條件會越來越寬松，每筆交易的盈利率會比低價格網格的要低。

總之，價格越低買的越多，亦或價格越高買的越多，典型的倉位管理方式有正金字塔倉位管理和逆金字塔倉位管理。當然如果有技術能力或者有一套自己堅持的策略方案，可以參考著及時調整這些網格參數。

問題三：區間網格和無限網格，有什么區別，該怎么用？

A神：一般來說,網格上下界的劃定會直接影響網格資金的利用率。舉個例子：

在本金相同的情況下，A、B、C三個例子中資金分配到每個網格的大小就不同。

A會最大、而C最小，導致行情在波動的時候區間設定比較窄的A就能夠在一買一賣間收到更高的網格利潤。

但是A的風險在于很容易跑出網格區間，B跟C的這兩組因為網格范圍較大，如果波動不夠，會留存一部分的閑置資金，也就是完全沒參與到交易的資金里。

所以這也是為什么無限網格在短期的小波動，所看到的網格利潤會感覺比自己開正常網格還低。無限網格是犧牲掉了窄區間的強資金使用率，成就了價格怎么漲也漲不出區間的特性。

總結下就是，區間網格有上下界，資金利用效率高，但沖出上下界就需要被動止損或止盈。無限網格無需設定上下界，但資金會鋪的比較開，同樣波動率下資金利用率比較低。

問題四：為了對沖風險，在網格交易中，能否一個交易對同時多空方向雙開？

A神：對沖風險同樣也會對沖利潤，在加上給交易所的傭金，長期看是不值當的。

問題五：網格策略的致命點是什么，如何克服？如何處理單邊行情？

A神：網格屬于震蕩類策略，比較害怕大單邊行情的出現。大單邊的出現會導致反方向持續加倉而被迫止損，或者盈利向超出區間被迫止盈出場。這就需要我們設置好網格上下界，及時并能嚴格止損，控制好布單總量的杠桿，不至于被一次大行情擊垮。當然也可以結合另外的趨勢策略，做一些資金分配。

問題六：網格是隨時可以開么？還是有建議的入場和出場時機？

A神：網格策略看似可以做甩手掌柜，但就像剛剛說的也有怕的時候，進行一些盤面分析還是很有必要的，在出現明顯趨勢行情時就要慎重開倉了。只要能確定還處在震蕩期，那進出場時機也就沒有那么重要了，所以你的進出場時機可以當成整個行情整體處于什么走勢。

Ruby：其實趨勢很重要啊，那有沒有簡單的技巧幫助判斷盤面走勢呢？新手該怎么入門？

A神：我做的一般都是做的右側交易，盡量不去提前預判趨勢。

Ruby：右側交易是指什么呢？

A神：趨勢出來之后，有突破了再入場。

問題七：A神怎么看接下來的行情走勢呢？

A神：最近波動率慢慢恢復，接下來行情的趨勢性會比較強，這也是我希望看到的。

波動夠大，市場夠活躍，那就說明有金可以淘，作為一個量化團隊，很少去人為預測一個明確的行情走勢，我們無法預測市場，那么最好的辦法是不要預測市場，堅持能給自己帶來收益的策略方案，排除主觀干擾才是難能可貴的。

這也是市場和量化教會我的一些東西，也是我想向大家推薦的一種交易手段。

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