ROI:如何把握買入和賣出btc的時機？

編者按：本文來自藍狐筆記，星球日報經授權轉載。前言：本文作者通過分析數據庫中不同時間段btc價格、交易量數據，挖掘出一些有價值的信息，由于輸入的是特定時間段的回溯數據，交易策略并不通用。這里更應該學習作者的研究方法，根據不同的情況分析出更好的交易策略。由于交易策略本身也會對市場交易產生影響，所以模型也要不斷迭代。目前區塊鏈市場還處于早期，有機會分析出很多有價值的結果。本文作者IlyaNevolin，文章來源于medium.com,由藍狐筆記社群“Dyna”翻譯。當我在研究數據庫中的價格和交易量數據時，挖掘到了一些非常有價值的信息。我想繪出一天內每小時的不同數據。具體來說，我想看看在一天之內是否存在某種模式。我所做的是拉出過去14天里，每隔2分鐘的所有價格和交易量數據。這意味著從2月13日到2月27日的所有數據，僅僅是比特幣——我還沒有研究其他幣種。請記住，我們有兩種類型的交易量：24小時交易量和和交易增量。還有一點，我想以小時為單位繪制一個圖，但是因為有2分鐘間隔，因此我們需要計算出給定小時內所有數據點的平均值。最終結果如下:

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左邊我們有一個表，在這里我插入了標準化的平均值，這樣所有數據就在0-1的范圍內。通過將數據標準化，我們可以很容易地比較它們的趨勢/行為。請注意：我們的日期和時間對應于UTC時區，“小時”字段也是的。右邊是我給三個數據集繪制的雷達圖。橙色是價格，藍色是24小時交易量，綠色是交易增量。注意，雷達的半徑從中心向外圈以計算。它對應于前面標準化之后的范圍內的數據。其中0對應最小值，1對應最大的值。觀察這3個圖，似乎價格和交易量增量之間沒有關系。現在我們把交易量增量數據移開：

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當比較價格和24小時交易量時我們確實看到了一些有趣的事情：當價格很低時,24小時交易量達到最高峰值。當價格在最低點時，成交量也很低。當價格處于最高點時，交易量相當高但不是最高。這些是從觀察中得來的有趣事實，但它們沒什么用。接下來要看的是時間/小時數據:

如圖所示，價格在23:00最高，10點最低，0點很低。這讓我很興奮，因為我可以使用這些發現來創建一個超級簡單/愚蠢的交易策略。該策略如下：價格最低時買入，最高時賣出。幾分鐘后，我添加了一個新的回溯測試策略并開始運行測試。我得到的第一個ROI，結果類似于你從上圖中得到的。然而，我們的回溯測試系統輸入了一個100%的買賣交易，因此它會使用所有資金來進行買入/賣出交易。所以在我們的例子中，如果輸入買入指令，它將會在時鐘敲響10點時購買，然后什么都不做直到23:00賣出。在我貼出結果之前還有一些事情要說明:生成以上圖表的數據在一個特定日期范圍，所以他們只適用于這個范圍。但我想看看這個交易策略在該范圍之外的表現。由于我們的系統在單次交易時使用了100%的資金，所以我們需要創建兩個實驗：一個是在價格最低點進行交易，另一個是在第二最低點交易。以下是我從回溯測試中得到的:

聲音 | 北京工商大學顏蘇：區塊鏈行業如何與公檢法司形成有效的聯動機制，是值得研究的:據新華網消息，本月在上海法學會會議上，北京工商大學法學院副教授顏蘇表示，區塊鏈行業從業者應用自身掌握的區塊鏈這一新興技術，助力公檢法司進行區塊鏈領域的反詐騙，在這個方向上，行業如何能與公檢法司形成有效的聯動機制，是值得關注的研究主題。[2019/7/28]

第一個數據列是“日期”，表明直到該天進行回溯測試。每個測試的時間跨度為14天，并在該指定日期值結束。例如，2月27日表示從2月13日到2月27日這段時間。第二和第三列是從回溯測試系統獲得的ROIs值。分為兩列，每一列各代表一個不同的實驗，第一列是在10點進行買入交易得到的；第二列ROI來自于在午夜進行的交易。我畫了一個二維柱狀圖在右邊顯示這兩組ROIs值。藍色柱子的ROI值是在10點買入得到的，橙色的柱子是在午夜買入得到的。有趣的是，在午夜交易的ROIs值更高。在我們的例子中這可能是正確的，但這并不意味著它通常是正確的。請記住，我們的系統在給定的精確時間點進行交易，但可能是在中途23:30達到真正的最大值。要做出更精確的計算，不僅需要包括當天的小時數據，還要包括給定小時的每分鐘，以獲得更清楚的畫面。然而，通過觀察ROIs，看到如此大的數字，比如42%，真是太令人驚訝了！如果我們考慮到該測試系統每天只做一個完整的交易周期，那就更令人震驚了。所以這個系統總計只做了14個“買入+賣出”交易循環得到的這些ROI值。在圖表上我們還可以看到其他一些東西，隨著時間的推移ROIs減少了。我最初的想法是，與2月份相比，3月份BTC的價格下降了，但這似乎是錯誤的：

芝加哥商品交易所集團就比特幣期貨將如何推出做了更為具體的解釋:芝加哥商品交易所集團的股權產品負責人蒂姆-麥考特在接受外媒采訪時表示：“交易所已經采取了保護措施，如更高的保證金水平、限制頭寸和價格以抑制它即將推出的比特幣期貨的風險。”隨后芝加哥商品交易所還闡述了三個層面的細節即交易、市場數據和雙邊市場的缺乏。[2017/12/3]

從上圖我們清楚地看到，3月份BTC的價格正在上漲，但3月6日的價格又開始下跌。我不想花太多的時間去弄清楚ROI值到底發生了什么，但我認為最有可能的是：我們在一個14天的窗口內進行回溯測試，ROIs值從3月1日開始暴跌。所以很有可能是2月20日到2月26日之間的交易對ROIs有很大的影響，因為在這段時間內價格下跌，導致之后一段時間內的ROIs值很低。如果以上我寫的你完全不明白，記住這個：在午夜或上午10點買進比特幣，那時它最有可能是最低的，然后在晚上11點賣出，那時它的價格最有可能達到頂峰。

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