ALL:Deribit期權市場播報：0611 - 博弈進行中

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d16.88%14d59.16%30d62.19%60d69.58%1Y89.69%ETH歷史波動率7d19.50%14d72.49%30d68.59%60d79.93%1Y104.90%BTC/ETH繼續延續毫無波動態勢。

持倉量11億美元，持倉量繼續處于新高位置。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m66%,3m70%,6m74%6/10：1m65%,3m69%,6m74%隨著昨夜的大幅度打針，隱含波動率略有上漲。

Deribit上的ETH永續期貨合約交易量達到5個月低點:金色財經報道，據Glassnodes數據顯示，Deribit上的ETH永續期貨合約交易量剛剛達到203,224,624美元的5個月低點，此前5個月低點為213,219,000美元。[2022/12/30 22:17:06]

偏度：今日：1m-0.4%,3m+5.1%,6m+6.6%6/10：1m-0.4%,3m+3.1%,6m+8.0%遠月右偏較明顯。

今日早晨8點以來買入看漲期權(33%)、賣出看跌期權(30%)較多。

香港金融監管機構的Ashley Alder或將擔任英國FCA主席:7月7日消息，據Sky News報道，香港金融監管機構首席執行官Ashley Alder是成為英國金融行為監管局 (FCA) 下一任主席的主要候選人。據悉，FCA主席由英國財政部任命，通常需要得到財政大臣和總理的批準。

Alder曾擔任香港金融監管機構證券及期貨事務監察委員會 (FSC) 的負責人超過十年，同時也是國際證券委員會組織的主席。[2022/7/7 1:58:34]

Put/CallRatio持倉量之比迅速反彈，目前比例為0.59，大約回到了過去6個月的均值水平。從持倉增量細節分析，日期權的10000的看漲、淺虛看跌期權增量顯著。6月底的20000美元看漲期權持倉增加顯著。

數字銀行Neomoon完成85萬美元種子輪融資，Borderless Capital領投:金色財經報道，基于穩定幣的數字銀行Neomoon宣布完成85萬美元種子輪融資，Borderless Capital領投，Big Brain Holdings、Algorand INC、Algorand Foundation、Meld Venture、Optio Capital 和 Algorand Miami Accelerator等參投。Neomoon主要為拉丁美洲提供金融解決方案以保護他們的資金免于貶值，并使用基于 Algorand 區塊鏈的穩定幣（包括 USDT 和 USDC）為日常數字交易提供支持。[2022/7/1 1:43:12]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量大幅增加。深度虛值Call的持倉似也有明顯增加。

俄羅斯實業家Oleg Deripaska抨擊俄羅斯央行無視比特幣:俄羅斯實業家、Basic Element創始人Oleg Deripaska周四在他的官方Telegram頻道上抨擊俄羅斯央行向加密貨幣行業施壓，以避免卷入比特幣等加密貨幣。他說：“即使是貧窮的薩爾瓦多，也意識到數字貨幣的必要性，并采取了一條簡單的道路，承認比特幣作為一種支付手段。”Oleg Deripaska還批評了央行對加密行業發展的不明確回應，尤其是該行關于數字盧布的聲明。他認為，央行應該提供一種“真正的金融工具，使其在對外貿易結算方面能夠獨立”。（Cointelegraph）[2021/6/18 23:48:00]

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。

持倉量1.56億美元，持續突破新高。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m69%,3m75%,6m78%6/10：1m68%,3m75%,6m77%平穩略增。偏度：今日：1m+9.2%,3m+6.5%,6m+8.6%6/10：1m+7.8%,3m+1.8%,6m+8.3%全期限右偏顯著。主動成交：CallBuys44%CallSells35%持倉量的PutCallRatio達到半年來高位，0.87。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份，占比略超五成。JeffLiang2020年6月11日10:30

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

Tags：CALALLPUTDERIEthical翻譯GWALLET價格Internet Computer(Dfinity)DerivaDEX

BNB價格