ALL:Deribit期權市場播報：Put/Call Ratio持倉量之比再次回落

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。

BTC歷史波動率7d17.21%14d61.80%30d62.77%60d69.59%1Y89.74%ETH歷史波動率7d17.06%14d76.26%30d68.76%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周幾乎沒有波動。看看這個7dHV，簡直令人發指。

持倉量11億美元，持倉量再創新高。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m65%,3m69%,6m74%6/9：1m64%,3m69%,6m74%隱含波動率暫未變動。

偏度：今日：1m-0.4%,3m+3.1%,6m+8.0%6/9：1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%遠月右偏開始明顯。和去年大部分時間相似。

0x將于未來幾周推出Tx History、Token Registry和新版本的Orderbook:4月22日消息，去中心化交易基礎設施 0x 已推出一套完全集成的 API，用戶可訪問 0x 儀表盤獲取實時 API 密鑰，創建和管理應用程序。當前，0x 已推出 Swap API 與 Tx Relay API，未來幾周內還將推 Tx History、Token Registry 和新版本的 Orderbook。具體而言，Swap API 可幫助連接到 100 多家交易所，并獲得新代幣的流動性；Tx Relay API 通過端到端的無 Gas 交易簡化 DeFi，Robinhood 錢包是第一個使用 Tx Relay 的合作伙伴；Orderbook API 可解鎖限價訂單，目前支持以太坊、BNB Chain 與 Polygon，并將支持更多網絡。Tx History 支持向用戶展示交易歷史，Token Registry 允許使用代幣元數據豐富交易應用程序。[2023/4/22 14:19:46]

Astar生態收益聚合器Avault獲得微軟Startups Founders Hub支持:7月9日消息，Astar生態收益聚合器Avault在推特上表示，Avault現在由微軟提供支持，已成為微軟Startups Founders Hub的一部分。Microsoft for Startups將提供高達35萬美元的福利。Avault將在微軟的支持下加快其上市速度。

據介紹，Avault將通過提供aLP/aToken幫助用戶解鎖資產流動性。aLP/aToken是有息資產代幣，這意味著用戶將自動賺取利息（即使只是持有aLP/aToken）。[2022/7/9 2:02:27]

今日早晨8點以來交易各方勢均力敵。

數據：Deribit上以太坊期權未平倉和活躍頭寸達到最高點:Skew數據顯示，衍生品交易所Deribit上以太坊期權合約的未平倉和活躍頭寸達到最高點。雖然美元等值的未平倉金額仍低于其歷史高點，但以太坊的數量并非如此。這表明，交易員在交易所新開的頭寸比過去要多，這是通過以太坊合約的數量來衡量的，而不是由此產生的等值美元。

到5月15日，49500份以太坊期權合約預計將到期，這將是以太坊期權合約全年第四高的單日到期數量，會不可避免地降低未平倉金額。自去年4月以來，僅發生過7次此類回調，其中最突出的3次發生在去年6月28日、9月27日和12月27日。最近一次回調是在今年4月24日。由于回調將在今日結束前發生，執行價格預計將下跌，但看漲期權預期將上漲。（AMBCrypto）[2020/5/15]

Put/CallRatio持倉量之比再次回落，目前比例僅為0.40，為過去一年里的最低比例。

動態 | 俄羅斯人權委員向聯合國尋求幫助引渡Alexander Vinnik:據Cointelegraph消息，俄羅斯人權委員Tatyana Moskalkova正向聯合國人權事務高級專員尋求幫助，要求將加密交易所BTC-e的前運營商Alexander Vinnik引渡至俄羅斯。此前2月消息，Moskalkova已致函希臘司法部長Michalis Kalogirou，要求引渡俄羅斯比特幣詐騙犯Alexander Vinnik。Alexander Vinnik近三個月堅持絕食抗議，并表示只有將他引渡到俄羅斯，他才會停止絕食抗議。[2019/3/7]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量大幅增加。可能備兌的做法更加流行了。

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。6月底持倉似比昨日再加一萬張。

持倉量1.50億美元，持續突破新高。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m68%,3m75%,6m77%6/9：1m68%,3m74%,6m77%平穩。偏度：今日：1m+7.8%,3m+1.8%,6m+8.3%6/9：1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%全期限右偏顯著。主動成交：CallBuys44%CallSells35%持倉量的PutCallRatio達到半年來新高，0.89。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份，占比略超五成。

JeffLiang2020年6月10日13:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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