CFT:CFTC COT比特幣持倉周報：大型機構再度上演「完美」預判，去年9月劇本會否重演？

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，星球日報經授權發布。1月23日，CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報，最新統計周期內BTC市場表現一波三折，前半段走出對于40000整數關口短期內第二度沖擊試探過后又一次受挫回落，并一度出現了幅度約6000美元的深度回調，不過在統計周期末段行情再度企穩反彈，最終整個統計周期內BTC價格仍然取得了超過3000美元的上漲，上一統計周期結束前的深度回調并未導致趨勢性下跌的直接出現。總持倉數量在最新一期數據中自12039張回落至11945張，過去兩個統計周期內市場參與熱度回升的勢頭戛然而止，連續沖擊40000整數關口無果導致市場情緒逐漸轉向焦慮，進而導致了獲利減倉或者風控減倉行為的出現。

CFTC前主席：中本聰白皮書不包含比特幣旨在脫離政府或監管網絡的概念:金色財經報道，美國商品期貨委員會（CFTC）前主席Christopher Giancarlo最近表示，中本聰的白皮書中并不包含比特幣旨在脫離政府或監管網絡的概念。白皮書在討論比特幣時，將其作為避免商業實體、銀行和其他機構等中介的一種手段。但是沒有任何參考資料表明監管機構或政府部門會脫離網格。以百慕大、開曼群島、馬耳他、新加坡或瑞士等島嶼經濟體的中央銀行為例，它們基本上是大陸經濟體的離岸銀行中心。他們有保護資產的悠久傳統。對他們來說，比特幣只是另一項需要保護的資產。[2020/3/31]

聲音 | CFTC前主席：“數字美元”或與中國央行數字貨幣類似:1月28日，在出席世界經濟論壇活動時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席克里斯托弗·吉安卡洛（Christopher Giancarlo）透露了有關“數字美元計劃”更多細節。他表示，“我們試圖鼓勵美元的下一次重大創新：由美聯儲系統發行的一個代幣化法定貨幣。這是一種新的美元數字形式，連同傳統的法定貨幣、鈔票和儲備金，數字美元和中央銀行貨幣一樣享有美國政府的全部信仰和信譽。”他指出，數字美元項目旨在確保可擴展性、安全性和隱私性的前提下，支持零售、批發，以及國際支付。而在架構上，擬采用與中國央行數字貨幣相同的“雙層運營體系”。即：央行數字貨幣分配給商業銀行，然后再通過商業銀行和“受信任的”付款處理方將數字美元分配給終端用戶。（The Block）[2020/1/28]

分項數據上來看，規模較大的資管機構持倉多頭頭寸自733張進一步下降至639張，該數值兩周連降并且已經回到了2020年收官時段的水平，更值得關注的一點是空頭頭寸自0驟增至123張，創出去年9月1日當周以來新高，也就是近20周高點。比較有趣的一點是，大型機構上一次出現如此「大量」空頭持倉時同樣是自近乎零值直接增持至這種水準，而在上一次出現這種倉位調整過后，BTC在隨后的一個統計周期的三個交易日內出現了幅度達20%的大幅下跌，但是最終并沒有改變中長期的上漲趨勢。由于持倉周報的數據公布存在一定滯后，最新統計周期結束后BTC如出一轍地在三個交易日內出現了20%左右的急跌，并且同樣在大跌過后進入到了一個相對平穩的震蕩狀況之中。從倉位調整上來看，大型機構又一次精準地預判了市場的深度回調，不過正如這類賬戶在去年9月大幅增持空單后的下一統計周期內隨即進行了明顯的空單減持，最終證明這輪回調也僅僅是一個短暫的修正，并非趨勢反轉，因此對于投資者來說，目前并不建議將大型機構的調倉直接解讀為拐點已至，未來一到兩個統計周期內的后續倉位調整更為重要。

動態 | LedgerX首席執行官Paul Chou發推要求CFTC道歉:LedgerX首席執行官Paul Chou發推稱：“我本來想和我美麗的妻子Juthica Chou（同時也是LedgerX首席運營官）安靜地吃頓飯，但她很沮喪，因為政府誹謗我們‘改變許可策略’（由她負責），所以這有點破壞了這個晚上。CFTC中任何一個還擁有誠信的人，請親自打電話向她道歉。否則，我們一整天都會這樣。”

注：此前，LedgerX方面曾聲稱受到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的不公平對待。[2019/9/30]

CFTC主席Giancarlo：我們已經習慣了像比特幣這樣的不穩定資產:在今天的聽證會上，CFTC主席Giancarlo指出，比特幣的波動性與VIX（恐慌指數）不能相提并論。他說：“比特幣的波動性并不像其他資產比如VIX波動那么劇烈。雖然我們已經看到比特幣極度波動，但在我們的世界（商品期貨），我們已經習慣于資產的波動。”[2018/2/7]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自4107張回落至3911張，未能延續上一統計周期的反彈勢頭，空頭頭寸自9602張同步回落至9119張。杠桿基金在上一統計周期內進行了多空雙向同步增持后，最新統計周期內進行了雙邊倉位減持，行情對于關鍵位置的連續沖擊未果導致這類賬戶對后市的樂觀態度有所動搖，不過從雙邊減倉的幅度上來看，空單減持力度略大于多單，因此或可理解為本期數據顯示杠桿基金進行了風控減倉，但短期偏多態度暫時得以延續。

大戶持倉方面，多頭頭寸自2522張反彈至2879張，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自373張同步上升至674張。大戶賬戶在上一統計周期內進行了明確的「逆勢」凈空調倉，不過在最新統計周期內隨即進行了相當大幅度的多單增持，多頭頭寸直接創出歷史新高，可以認為這類賬戶短期的恐慌情緒隨著行情的止跌企穩明顯緩和，這類賬戶短期內的看空態度有所反轉。

散戶持倉方面，多頭頭寸自3676張回落至3529張，空頭頭寸自633張反彈至746張。散戶在最新統計周期內非常有趣地「繼承」了上一統計周期大戶賬戶的衣缽，成為了除資管機構以外唯一一類進行了凈空調倉的賬戶。尤其是這類賬戶在上一統計周期內還在進行凈多調倉的背景下，這種思路的「跳躍」也算是散戶一貫的「特征」之一了。因此并不建議對于這類賬戶的調倉做過度解讀。

資管機構在最新統計周期內的調倉表現完美復刻去年9月對于市場深度回調的精準預言之后，接下來大型機構是繼續加碼做空還是重拾追漲態度，或將成為短期內對于投資者來說非常重要的風向指引，因為未來幾期周報中大型機構的調倉表現更加不容錯過

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