EST:解讀 | Compound 遭受價格預言機操縱攻擊事件始末

撰文?|?區塊鏈金融分析師.Matlif

出品?|NEST愛好者已獲作者授權發布

11月26日下午Coinbase交易所穩定幣DAI價格出現劇烈波動，一度暴漲超30%至1.34美元，后又快速回落，這導致使用Coinbase作為預言機喂價信息的去中心化借貸平臺Compound的抵押資產出現了大規模清算。

圖1：Coinbase交易所DAI/USD交易對價格，數據來源Coinbase

Debank數據顯示，有價值高達87837568美元的加密資產被系統強制清算。

11月26日Compound抵押資產大規模被清算。

????圖2數據來源：DuneAnalytic

Compound是目前DeFi市場上主流的以太坊借貸平臺之一，成立于2018年9月。

Circle今年上半年收入為7.79億美元，超過2022年全年收入:8月10日消息，Circle首席執行官Jeremy Allaire表示，Circle今年上半年的收入為7.79億美元，已經超過2022年全年的7.72億美元。Circle上半年的調整后息稅折舊及攤銷前利潤為2.19億美元，也超過了2022年全年1.5億美元的收入。截至6月份，該公司的資產負債表上有超過10億美元的現金。

Circle正依靠超過10億美元的現金緩沖來幫助應對來自 PayPal 等非加密貨幣公司的新競爭，阻止第二大穩定幣 USDC 市場份額的進一步下滑。[2023/8/11 16:19:02]

Debank數據顯示，截止2020年11月30日11點，平臺總鎖倉的加密資產高達16億美元。借款總量16.26億美元，在抵押借貸平臺中排名第一。

抵押借貸平臺借款總量排名

美國法官駁回美國SEC提出的凍結Binance.US資產請求:金色財經報道，負責監督美國證券交易委員會起訴Binance和Binance.US案件的聯邦法官拒絕下達臨時限制令，凍結美國交易平臺的資產。

這將允許該公司的美國子公司繼續開展業務，同時與監管機構討論限制措施。

如果雙方能就限制達成一致，華盛頓特區地區法院的法官Amy Berman Jackson表示，“絕對沒有必要”申請限制令。同時，法官命令Binance.US向法院提供一份其商業支出清單，并命令雙方繼續談判。周四下班前，將發布最新情況。[2023/6/14 21:35:05]

????圖3數據來源：Debank

Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。DAI價格的大幅波動導致平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線。

質押提供商P2P.org完成2300萬美元融資:金色財經報道，質押提供商 P2P.org 已從三位加密行業重量級人物那里籌集了 2300 萬美元的資金：Web3 投資者 Jump Crypto、加密交易所 Bybit 和數字資產銀行 Sygnum。P2P 表示將利用這筆資金開發區塊鏈基礎設施，以增強用戶在抵押以及研究和開發擴展計劃方面的體驗。[2023/4/20 14:16:31]

舉個例子來計算，如果某用戶使用300UDST貸出了210DAI，若DAI和USDT的價格均能穩定在1美元左右，其抵押率是70%，當DAI漲至1.34美元，借款價值大增而抵押資產價值不變，此時的抵押率將升至約93.8%，遠大于抵押率最低要求，導致清算發生。

而本次Compound預言機攻擊事件并非近期首起針對報價系統進行的攻擊，HarvestFinance、ValueDeFi、CheeseBank、OriginProtocol等近期都先后遭到類似預言機的攻擊，MakerDAO和Aave歷史上也都因此發生過大規模清算。

MicroStrategy創始人：Silvergate是負責任的銀行，我們將繼續與其開展業務:金色財經報道，MicroStrategy 創始人和比特幣支持者 Michael Saylor 對CNBC表示，在包括 FTX 交易所在內的其他加密貨幣機構倒閉的情況下，Silvergate 是“負責任的”，并表示他將繼續與這家對加密貨幣友好的銀行開展業務。他說：“我們將繼續與 Silvergate 開展業務，一些管理不善的加密機構崩潰了。但事實上，Silvergate 是一家負責任的銀行”。

去年，Silvergate向 MicroStrategy 的子公司 MacroStrategy LLC發放了 2.05 億美元的定期貸款。據彭博社援引消息人士的話報道，司法部反欺詐部門已開始調查 Silvergate 為 FTX 處理賬戶的行為，欺詐調查的重點是允許 FTX 將包括用戶資金在內的存款存入 Alameda Research 賬戶中的潛在犯罪行為。[2023/2/4 11:47:00]

操控預言機所依賴的信息源進行短時間的價格操縱以達成誤導鏈上價格是典型的預言機攻擊，其本質是對預言機進行操控，造成內外價格差并利用閃電貸等新型金融工具從中套利。

消息人士：Genesis Trading首席風險官將離職，上任僅三個月:金色財經報道，消息人士透露，Genesis Trading首席風險官Michael Patchen將在上任僅三個月后離職，Patchen于7月底加入Genesis，當時該公司的首席執行官Michael Moro在裁員浪潮中離職，Genesis首席運營官DerarIslim被任命為臨時首席執行官，財務資深執行官Tom Conheeney被任命為高級顧問。

Genesis的加密貨幣借貸業務曾持有對三箭資本的大量風險敞口，Genesis母公司Digital Currency Group承擔了12億美元的全部索賠，使Genesis與三箭資本相關的未償債務為零。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:32]

Compound需要預言機的價格來確定借貸能力和抵押要求，以及用于需要計算帳戶價值的所有功能。Compound白皮書中提到將所謂的預言機功能委托給了一個委員會，該委員會從前十大交易所中匯總價格，現實情況是Compound使用的DAI價格數據只依賴Coinbase這個中心化的交易所來提供，其預言機取價數據來源中心化且單一，而中心化的來源則很容易被偽造、篡改、修改或隱藏信息。

使用中心化預言機的主要弊端具體分析有以下3點：

1）可靠性差，容易被攻擊，中心化預言機有單點故障和單點攻擊的問題；

2）用戶需要信任中心化平臺或者第三方獨立機構，這違背了區塊鏈的去信任、去中心化的基本原則：

3）單平臺和第三方機構掌握所有用戶Query數據的信息，無法保證用戶的隱私。

去中心化預言機拯救DeFi生態：NEST?Protocol

Compound是典型的DeFi項目，是去中心化的，一個去中心化的借貸平臺一直采用的是一個自建的中心化預言機，這是很矛盾的。所以我認為使用符合區塊鏈本質的去中心化的預言機服務是避免這類事件的最佳解決方案。

預言機是一個能夠將數據從鏈下世界以某種符合區塊鏈共識機制的方式帶到區塊鏈上的基礎設施。DeFi對鏈下信息的需求很大，其發展離不了真正去中心化驗證的價格預言機。

現在市場上去中心化預言機項目并不多，最具代表性的有：Chainlink、NESTProtocol、BandProtocol等，(圖4)綜合分析了各預言機方案的優劣勢，我們認為NEST預言機是現在唯一一個經過證明的可以被DeFi使用的預言機，可參讀《為什么NEST是唯一可用于DeFi的預言機》。

????

圖4：當前主要預言機項目對比分析

Chainlink、NESTProtocol、BandProtocol和Tellor。這四個預言機遵從不同的設計原則，并擁有不同的去中心化程度，可參讀文章《Chainlink、NEST、MakerDao預言機全方位綜合對比》：https://www.jinse.com/blockchain/602096.html

其中NESTProtocol采用了一種全新的激勵方法來進行去中心化數據上鏈過程，礦工通過質押報價交易對資產的方法進行雙邊報價。例如，同時質押30個ETH和17400?個USDT意味著該礦工對ETH的報價為580USDT/ETH。當報價不正確時，套利者可以在25個區塊內，對報價礦工質押的任意一邊通證進行買入，從而進行價格修正。若在25個區塊內，報價未被挑戰，則意味著該報價無法被套利；該報價將被NESTProtocol下游DeFi協議所調用。在其它預言機中并無類似的驗證過程，因此，其它預言機無法保證其價格數據不被市場套利。?

????

圖5：NEST預言機的套利機制使得報價處于一個可計算的范圍內

NESTProtocol的驗證機制使得惡意報價難以生效。若攻擊者在NESTProtocol進行惡意報價，便會暴露給市場很大的套利空間。有關NEST預言機的抗攻擊性機制和攻擊成本的計算，可參考NESTProtocol中文白皮書：

https://nestprotocol.org/doc/zhnestwhitepaper.pdf

可以理解為，NEST預言機系統是將經過全市場驗證后的價格數據在鏈上生成出來，利用驗證者與報價礦工之間的博弈，來懲罰犯錯誤的報價礦工，使得錯誤數據不會被NEST預言機系統收錄。而其他預言機將鏈下價格數據“上傳”到鏈上，無論數據錯誤與否，調用者無法驗證。他們是先使用，后驗證。如果出了錯，用戶資產受到損失再進行追溯和懲罰。而NEST是直接杜絕錯誤數據被采用，這是NEST預言機與其他預言機的本質區別。DeFi開發者：如何調用NEST預言機價格數據

分析總結：

目前的DeFi協議實質上是傳統金融的區塊鏈化。這里有一個“滑稽”的事實：當前的大多數DeFi開發者們并沒有使用符合區塊鏈原則的方式去開發，而是用互聯網的方式去改造，這與區塊鏈精神背道而馳。我看到了一些DeFi開發者一味的妥協和折中，舍本逐末，越走越偏。

DeFi開發者們還需要認清一點，若想在區塊鏈世界里構建一個龐大的金融帝國，必須要先解決價格預言機問題。對于價格預言機本身，必須要做到，通過符合區塊鏈共識機制的方式將價格數據在鏈上生成出來，就算成本再高、再難，這也是唯一可行的正確邏輯；而不是謀求便利找幾個節點取個中位數簡單的給鏈上喂價。金融是非常嚴謹的一門學科，行業亟需金融專業選手與開發者一起構建符合區塊鏈本質的專業金融產品。

來源：金色財經

Tags：ESTNESTEFIDEFVESTA價格NESTAdefi幣是什么幣DEFLCT

區塊鏈